PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFRX с FFRSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAFRX с FFRSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).

FAFRX - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FAFRX и FFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAFRX и FFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFRX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A		-1.24%4.41%8.25%14.10%-1.75%8.41%-4.37%3.17%0.57%2.19%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		-0.72%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%

Доходность по периодам

С начала года, FAFRX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у FFRSX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции FAFRX превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 4.23% против 3.41% соответственно.

FAFRX

1 день
0.14%
1 месяц
-0.28%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-0.55%
1 год
3.20%
3 года*
6.88%
5 лет*
5.81%
10 лет*
4.23%

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.69%
1 год
3.97%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.15%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Часто сравнивают с FAFRX:
FAFRX с SCYBFAFRX с KNGFAFRX с BSTZFAFRX с LSYAXFAFRX с WTPIFAFRX с DFRTXFAFRX с FRDPX
Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с RCRIXFFRSX с DFRTXFFRSX с JFIIXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с SFHIX

Сравнение комиссий FAFRX и FFRSX

FAFRX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.

FAFRX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Доходность на риск

FAFRX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFRX
Ранг доходности на риск FAFRX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFRX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFRX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFRX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFRX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFRX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFRXFFRSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.64

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.82

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.61

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.06

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

11.11

-6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFRX vs. FFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFRX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FFRSX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFRX и FFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFRXFFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.64

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

1.31

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.19

-0.08

Корреляция

Корреляция между FAFRX и FFRSX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFRX и FFRSX

Дивидендная доходность FAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности FFRSX в 5.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFRX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A		7.17%7.76%9.17%7.43%5.59%3.47%4.52%5.38%4.92%3.55%4.33%4.84%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.61%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%

Просадки

Сравнение просадок FAFRX и FFRSX

Максимальная просадка FAFRX за все время составила -25.94%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFRX и FFRSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAFRXFFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.94%

-17.13%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.26%

-1.28%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.28%

-7.54%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.09%

-17.13%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.83%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.58%

-0.92%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.39%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFRX и FFRSX

Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) имеет более высокую волатильность в 0.87% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что FAFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAFRXFFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

0.58%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

1.62%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

2.45%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

2.42%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.83%

3.24%

+0.59%