Сравнение FAFRX с FFRSX
FAFRX (Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A) and FFRSX (Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, FAFRX returned 4.14%/yr vs 3.38%/yr for FFRSX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. FAFRX charges 0.95%/yr vs 0.68%/yr for FFRSX.
Доходность
Сравнение доходности FAFRX и FFRSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAFRX показывает доходность 1.07%, а FFRSX немного ниже – 1.02%. За последние 10 лет акции FAFRX превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 4.14% против 3.38% соответственно.
FAFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 4.14%
FFRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 3.38%
Сравнение доходности по годам FAFRX и FFRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFRX Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A | 1.07% | 4.41% | 8.25% | 14.10% | -1.75% | 8.41% | -4.37% | 3.17% | 0.57% | 2.19% |
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 1.02% | 5.61% | 6.71% | 8.04% | -5.85% | 3.73% | 0.45% | 6.71% | 0.38% | 3.54% |
Correlation
The correlation between FAFRX and FFRSX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г. | 0.50 |
The correlation between FAFRX and FFRSX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAFRX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск
FAFRX
FFRSX
Сравнение FAFRX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAFRX | FFRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.96 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 4.41 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 15.38 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAFRX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.26 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.76 | 1.37 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок FAFRX и FFRSX
Максимальная просадка FAFRX за все время составила -25.94%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFRX и FFRSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAFRX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.94% | -17.13% | -8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.78% | -1.07% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.86% | -1.45% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.28% | -7.54% | +1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | -17.13% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -0.91% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.31% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAFRX и FFRSX
Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A (FAFRX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что FAFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAFRX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.50% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.15% | 1.47% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 2.09% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 2.44% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.84% | 3.24% | +0.60% |
Сравнение комиссий FAFRX и FFRSX
FAFRX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAFRX и FFRSX
Дивидендная доходность FAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности FFRSX в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAFRX Franklin Floating Rate Daily Access Fund Class A | 7.61% | 7.76% | 9.17% | 7.43% | 5.59% | 3.47% | 4.52% | 5.38% | 4.92% | 3.55% | 4.33% | 4.84% |
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 5.80% | 6.38% | 6.95% | 6.88% | 4.15% | 2.92% | 3.37% | 4.62% | 4.41% | 3.68% | 3.76% | 3.71% |
Часто задаваемые вопросы
FAFRX and FFRSX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAFRX has higher volatility (0.78%) compared to FFRSX (0.50%). In terms of maximum drawdown, FAFRX dropped -25.94% vs FFRSX's -17.13%.
FFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAFRX и FFRSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор