PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAFDX с FLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAFDX с FLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAFDX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A) and FLC (Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FAFDX returned 13.28%/yr vs 5.02%/yr for FLC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. FAFDX charges 1.03%/yr vs 1.64%/yr for FLC.

Доходность

Сравнение доходности FAFDX и FLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAFDX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у FLC с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции FAFDX превзошли акции FLC по среднегодовой доходности: 13.28% против 5.02% соответственно.

FAFDX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.39%
1 год
8.44%
3 года*
23.17%
5 лет*
10.49%
10 лет*
13.28%

FLC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.11%
1 год
8.10%
3 года*
12.16%
5 лет*
0.08%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAFDX и FLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A		-2.07%14.91%39.01%14.03%-8.93%32.90%-0.25%33.77%-16.09%20.17%
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc		-1.29%12.38%23.05%-0.83%-25.11%2.82%14.12%38.65%-14.14%17.00%

Correlation

The correlation between FAFDX and FLC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2003 г.

0.31

The correlation between FAFDX and FLC shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A

Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc

Часто сравнивают с FAFDX:
FAFDX с SPYFAFDX с FSPCXFAFDX с EPGAXFAFDX с HSFNXFAFDX с NOIEXFAFDX с FSRBXFAFDX с FSLBX
Часто сравнивают с FLC:
FLC с HSFNXFLC с BTOFLC с FRBAXFLC с SFPAXFLC с RMBKXFLC с FIKBXFLC с SBFAX

Доходность на риск

FAFDX vs. FLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAFDX
Ранг доходности на риск FAFDX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAFDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAFDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAFDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAFDX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAFDX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FLC
Ранг доходности на риск FLC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLC: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAFDX c FLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) и Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAFDXFLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
1.12

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.54

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

0.98

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.00

3.29

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAFDX vs. FLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAFDX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FLC равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAFDX и FLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAFDXFLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.12

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.01

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.28

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FAFDX и FLC

Максимальная просадка FAFDX за все время составила -75.69%, примерно равная максимальной просадке FLC в -76.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAFDX и FLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAFDXFLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-76.79%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-8.34%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-11.87%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.14%

-40.14%

+15.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.99%

-55.27%

+9.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-4.70%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.65%

-10.87%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

2.47%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FAFDX и FLC

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A (FAFDX) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc (FLC) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что FAFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAFDXFLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

1.93%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

6.12%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

7.24%

+8.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

14.09%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.85%

22.04%

+1.81%

Сравнение комиссий FAFDX и FLC

FAFDX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии FLC в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAFDX и FLC

Дивидендная доходность FAFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что меньше доходности FLC в 7.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAFDX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class A		7.08%6.93%9.59%2.29%5.93%4.21%2.47%1.21%4.00%0.06%0.21%0.53%
FLC
Flaherty & Crumrine Total Return Fund Inc		7.40%6.81%6.62%7.38%8.95%6.86%6.27%6.31%8.34%7.22%8.20%8.51%

Часто задаваемые вопросы

FAFDX and FLC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAFDX has higher volatility (3.38%) compared to FLC (1.93%). In terms of maximum drawdown, FAFDX dropped -75.69% vs FLC's -76.79%.

FLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAFDX и FLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор