PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAEU.DE с IS3K.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAEU.DE с IS3K.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FAEU.DE (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg)) and IS3K.DE (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds - FAEU.DE tracks the FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index while IS3K.DE tracks the iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAEU.DE returned 0.06%/yr vs 5.27%/yr for IS3K.DE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. FAEU.DE charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for IS3K.DE.

Доходность

Сравнение доходности FAEU.DE и IS3K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) (FAEU.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAEU.DE показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у IS3K.DE с доходностью 5.01%.

FAEU.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
-0.39%
С начала года
0.40%
1 год
3.68%
3 года*
4.92%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

IS3K.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
3.09%
С начала года
5.01%
1 год
7.60%
3 года*
6.57%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAEU.DE и IS3K.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAEU.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg)		0.40%7.55%2.62%7.66%-16.29%4.49%6.43%10.22%-0.87%0.12%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		5.01%-3.41%12.68%5.21%2.20%12.74%-5.49%12.34%4.89%-1.70%

Correlation

The correlation between FAEU.DE and IS3K.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2017 г.

0.22

The correlation between FAEU.DE and IS3K.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg)

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с FAEU.DE:
FAEU.DE с XUHE.DEFAEU.DE с UEEF.DEFAEU.DE с XUHY.DEFAEU.DE с IS0R.DEFAEU.DE с QDVQ.DEFAEU.DE с IBC7.DEFAEU.DE с UDHY.DE
Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с HYLE.DEIS3K.DE с SYBK.DE

Доходность на риск

FAEU.DE vs. IS3K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAEU.DE
Ранг доходности на риск FAEU.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAEU.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAEU.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAEU.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAEU.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAEU.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAEU.DE c IS3K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) (FAEU.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAEU.DEIS3K.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.38

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.07

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

2.45

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

7.96

-5.76

FAEU.DE vs. IS3K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAEU.DE на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IS3K.DE равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAEU.DE и IS3K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAEU.DE и IS3K.DE

Максимальная просадка FAEU.DE за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки IS3K.DE в -27.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAEU.DE и IS3K.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAEU.DEIS3K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-27.02%

-2.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-3.09%

-2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.63%

-11.25%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-11.25%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.43%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-6.51%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.95%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FAEU.DE и IS3K.DE

Текущая волатильность для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) (FAEU.DE) составляет 0.84%, в то время как у iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что FAEU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAEU.DEIS3K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.14%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

3.61%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

5.59%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

7.09%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

7.82%

+2.70%

Сравнение комиссий FAEU.DE и IS3K.DE

FAEU.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IS3K.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAEU.DE и IS3K.DE

FAEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAEU.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%8.14%0.00%0.00%0.00%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		6.62%6.65%6.31%5.70%4.36%4.12%5.05%5.26%5.48%5.68%5.57%5.05%

Часто задаваемые вопросы

FAEU.DE and IS3K.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3K.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3K.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for FAEU.DE.

FAEU.DE tracks FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index, while IS3K.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FAEU.DE and 0.45% for IS3K.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAEU.DE и IS3K.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор