- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 27 июл. 2022 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FAEU.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) (FAEU.DE) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции FAEU.DE — €28. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции FAEU.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,003.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) (FAEU.DE) показал доход в 0.40% с начала года и 3.68% за последние 12 месяцев.
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg)
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -0.39%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность FAEU.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FAEU.DE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.04% | -3.69% | 2.57% | 0.58% | 0.50% | 0.00% | 0.40% | |||||
| 2025 | 1.36% | 0.69% | -0.15% | -1.22% | 1.08% | 2.40% | 0.22% | 1.41% | 1.10% | 0.07% | 0.69% | -0.29% | 7.55% |
| 2024 | 0.64% | -0.79% | 1.15% | -1.97% | 0.28% | 0.32% | 1.87% | 0.98% | 1.71% | -1.03% | 0.81% | -1.30% | 2.62% |
| 2023 | 2.82% | -1.87% | 0.30% | 0.21% | -1.98% | 2.41% | 1.13% | -1.12% | -1.47% | -1.28% | 4.79% | 3.75% | 7.66% |
| 2022 | -3.62% | -1.86% | -0.49% | -4.49% | 0.28% | -6.79% | 4.13% | -2.50% | -3.90% | 0.52% | 1.87% | -0.30% | -16.29% |
| 2021 | -0.26% | 0.34% | -0.04% | 1.05% | 0.52% | 1.51% | 0.83% | 0.72% | -0.14% | 0.04% | -1.86% | 1.75% | 4.49% |
Метрики бенчмарка
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) has an annualized alpha of -0.99%, beta of 0.24, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 17, 2017.
- This ETF participated in 56.97% of S&P 500 Index downside but only 30.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.24 may look defensive, but with R2 of 0.20 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.20 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.99%
- Бета
- 0.24
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 30.76%
- Участие в снижении
- 56.97%
Комиссия
Комиссия FAEU.DE составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FAEU.DE имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) (FAEU.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAEU.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.66 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 9.82 | -7.62 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.01 | €0.00 | €1.86 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.00% | 8.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | |||||
| 2025 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
| 2024 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
| 2023 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
| 2022 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
| 2021 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) показал максимальную просадку в 29.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-29.94%март 2020 г. | 2mo 1d | 7mo 21d | 9mo 22dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.80%сент. 2022 г. | 10mo 23d | 3y 4mo | 4y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-10.02%дек. 2018 г. | 10mo 26d | 18d | 11mo 14dянв. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-5.38%март 2026 г. | 1mo 1d | — | 4mo 24dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-4.23%июнь 2019 г. | 1mo 5d | 6mo 20d | 7mo 25dапр. 2019 г. - дек. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| FAEU.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.94% | -50.60% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.38% | -7.57% | +2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.63% | -23.99% | +18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.80% | -23.99% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.74% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.38% | -8.68% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.05% | -0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FAEU.DE
Добавьте Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FAEU.DE