PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAEU.DE с HYLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAEU.DE с HYLE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FAEU.DE (Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg)) and HYLE.DE (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) are both High Yield Bonds funds - FAEU.DE tracks the FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index while HYLE.DE tracks the iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, FAEU.DE returned 0.06%/yr vs 2.09%/yr for HYLE.DE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAEU.DE charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for HYLE.DE.

Доходность

Сравнение доходности FAEU.DE и HYLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) (FAEU.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAEU.DE показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у HYLE.DE с доходностью 0.84%.

FAEU.DE

1 день
0.04%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
-0.39%
С начала года
0.40%
1 год
3.68%
3 года*
4.92%
5 лет*
0.06%
10 лет*
—

HYLE.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
0.61%
С начала года
0.84%
1 год
3.38%
3 года*
6.03%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAEU.DE и HYLE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FAEU.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg)		0.40%7.55%2.62%7.66%-16.29%4.49%6.43%0.40%
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		0.84%5.99%5.32%9.83%-10.71%3.04%2.41%3.61%

Correlation

The correlation between FAEU.DE and HYLE.DE is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2019 г.

0.71

Over the past year, the correlation between FAEU.DE and HYLE.DE has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg)

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с FAEU.DE:
FAEU.DE с XUHE.DEFAEU.DE с UEEF.DEFAEU.DE с XUHY.DEFAEU.DE с IS0R.DEFAEU.DE с QDVQ.DEFAEU.DE с IBC7.DEFAEU.DE с UDHY.DE
Часто сравнивают с HYLE.DE:
HYLE.DE с EUNU.DEHYLE.DE с GFEA.DEHYLE.DE с IS3K.DEHYLE.DE с SYBK.DEHYLE.DE с IBC7.DEHYLE.DE с IS0R.DEHYLE.DE с IBC9.DE

Доходность на риск

FAEU.DE vs. HYLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAEU.DE
Ранг доходности на риск FAEU.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAEU.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAEU.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAEU.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAEU.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAEU.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HYLE.DE
Ранг доходности на риск HYLE.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLE.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLE.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLE.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLE.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAEU.DE c HYLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) (FAEU.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAEU.DEHYLE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.89

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.39

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.16

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

5.22

-3.02

FAEU.DE vs. HYLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAEU.DE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYLE.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAEU.DE и HYLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAEU.DE и HYLE.DE

Максимальная просадка FAEU.DE за все время составила -29.94%, что больше максимальной просадки HYLE.DE в -22.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAEU.DE и HYLE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAEU.DEHYLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.94%

-22.51%

-7.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-2.91%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.63%

-3.96%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.80%

-15.44%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.47%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-3.46%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

0.65%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FAEU.DE и HYLE.DE

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg) (FAEU.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) имеют волатильность 0.84% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAEU.DEHYLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.83%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.26%

3.09%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.25%

3.79%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.44%

5.97%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

8.25%

+2.27%

Сравнение комиссий FAEU.DE и HYLE.DE

FAEU.DE берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYLE.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAEU.DE и HYLE.DE

FAEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FAEU.DE
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF (EUR Hdg)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%0.00%8.14%
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		6.90%5.34%5.38%4.76%4.17%3.83%4.50%1.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAEU.DE and HYLE.DE have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FAEU.DE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FAEU.DE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for HYLE.DE.

FAEU.DE tracks FTSE Time-Weighted US Fallen Angel Bond Select Index, while HYLE.DE tracks iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for FAEU.DE and 0.55% for HYLE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAEU.DE и HYLE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор