Сравнение FAERX с VDIPX
FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and VDIPX (Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FAERX returned 7.76%/yr vs 10.70%/yr for VDIPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FAERX charges 1.65%/yr vs 0.04%/yr for VDIPX.
Доходность
Сравнение доходности FAERX и VDIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAERX уступали акциям VDIPX по среднегодовой доходности: 7.76% против 10.70% соответственно.
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 7.76%
VDIPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.48%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 10.70%
Сравнение доходности по годам FAERX и VDIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 13.21% | 35.15% | 3.08% | 17.78% | -15.35% | 11.45% | 10.26% | 22.06% | -14.48% | 26.48% |
Correlation
The correlation between FAERX and VDIPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between FAERX and VDIPX has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAERX vs. VDIPX — Ранг доходности на риск
FAERX
VDIPX
Сравнение FAERX c VDIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAERX | VDIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.33 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.48 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 9.48 | -10.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAERX и VDIPX
Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки VDIPX в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и VDIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAERX | VDIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.14% | -35.61% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -11.67% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -13.15% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -29.69% | -6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -35.61% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -2.89% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -7.17% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 3.05% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAERX и VDIPX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares (VDIPX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAERX | VDIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.97% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 14.01% | -10.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 16.25% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.10% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 16.39% | -0.02% |
Сравнение комиссий FAERX и VDIPX
FAERX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии VDIPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAERX и VDIPX
Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности VDIPX в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
VDIPX Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Plus Shares | 2.59% | 3.23% | 3.37% | 3.16% | 2.92% | 3.17% | 2.05% | 3.05% | 3.36% | 2.79% | 3.08% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
FAERX and VDIPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDIPX has higher volatility (6.97%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs VDIPX's -35.61%.
VDIPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAERX и VDIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор