Сравнение FAERX с FZROX
FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and FZROX (Fidelity ZERO Total Market Index Fund) are both mutual funds - FAERX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FZROX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FAERX returned 2.85%/yr vs 12.06%/yr for FZROX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAERX charges 1.65%/yr vs 0.00%/yr for FZROX.
Доходность
Сравнение доходности FAERX и FZROX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- -1.83%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 7.76%
FZROX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- 22.95%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAERX и FZROX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -11.43% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 8.84% | 17.23% | 23.94% | 26.20% | -19.21% | 26.00% | 20.51% | 31.15% | -12.72% |
Correlation
The correlation between FAERX and FZROX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2018 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between FAERX and FZROX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAERX vs. FZROX — Ранг доходности на риск
FAERX
FZROX
Сравнение FAERX c FZROX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAERX | FZROX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.58 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 11.45 | -12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAERX и FZROX
Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и FZROX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAERX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.14% | -34.96% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -8.89% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -19.38% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -25.12% | -11.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -2.83% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.36% | -5.48% | -8.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.00% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAERX и FZROX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAERX | FZROX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.01% | -5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 10.15% | -6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 12.91% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 17.54% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 20.12% | -3.75% |
Сравнение комиссий FAERX и FZROX
FAERX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAERX и FZROX
Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности FZROX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
FZROX Fidelity ZERO Total Market Index Fund | 0.94% | 1.02% | 1.16% | 1.36% | 1.57% | 1.25% | 1.27% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAERX and FZROX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FZROX has higher volatility (5.01%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs FZROX's -34.96%.
FZROX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAERX и FZROX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор