Сравнение FAERX с FCNTX
FAERX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class M) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FAERX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FAERX returned 7.27%/yr vs 17.38%/yr for FCNTX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAERX charges 1.65%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.
Доходность
Сравнение доходности FAERX и FCNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции FAERX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 7.27% против 17.38% соответственно.
FAERX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- -3.30%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 7.27%
FCNTX
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 8.33%
- С начала года
- 9.45%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам FAERX и FCNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 0.00% | 14.70% | 4.40% | 19.78% | -24.77% | 18.63% | 14.43% | 27.14% | -15.25% | 29.37% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 9.45% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
Correlation
The correlation between FAERX and FCNTX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1990 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between FAERX and FCNTX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAERX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск
FAERX
FCNTX
Сравнение FAERX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FAERX | FCNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.71 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 6.98 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FAERX и FCNTX
Максимальная просадка FAERX за все время составила -60.14%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAERX и FCNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAERX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.14% | -49.19% | -10.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | -11.30% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -19.75% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -32.59% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | -32.59% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.89% | -1.85% | -4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.35% | -8.14% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.75% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAERX и FCNTX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Overseas Fund Class M (FAERX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что FAERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAERX | FCNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.82% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 12.24% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.19% | 15.25% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 19.37% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 19.71% | -3.42% |
Сравнение комиссий FAERX и FCNTX
FAERX берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAERX и FCNTX
Дивидендная доходность FAERX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности FCNTX в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAERX Fidelity Advisor Overseas Fund Class M | 7.94% | 7.94% | 0.96% | 0.51% | 0.12% | 2.07% | 0.00% | 1.15% | 4.25% | 3.35% | 0.80% | 0.09% |
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.26% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
FAERX and FCNTX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCNTX has higher volatility (4.82%) compared to FAERX (0.00%). In terms of maximum drawdown, FAERX dropped -60.14% vs FCNTX's -49.19%.
FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAERX и FCNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор