PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAELX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAELX с FRKMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAELX (Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAELX charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.

Доходность

Сравнение доходности FAELX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FAELX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.47%
6 месяцев
6.17%
С начала года
8.67%
1 год
16.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FRKMX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAELX и FRKMX

2026 (YTD)2025
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund		8.67%17.33%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		15,640,638.04%9.89%

Correlation

The correlation between FAELX and FRKMX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.67

The correlation between FAELX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с FAELX:
FAELX с FFGZXFAELX с SSBRXFAELX с FNILXFAELX с FNSDXFAELX с LTIUXFAELX с SSFNXFAELX с FBGRX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с TBLYXFRKMX с FCQTXFRKMX с FHNDXFRKMX с TRRLXFRKMX с LINKXFRKMX с PLTQXFRKMX с AAAMX

Доходность на риск

FAELX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAELX
Ранг доходности на риск FAELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAELX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAELX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAELX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAELX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAELX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FAELXFRKMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.13

—

—

FAELX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAELX и FRKMX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAELXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.54%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FAELX и FRKMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAELXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.00%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.13%

—

—

Сравнение комиссий FAELX и FRKMX

FAELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAELX и FRKMX

FAELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 103.22%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FAELX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		103.22%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%

Часто задаваемые вопросы

FAELX and FRKMX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAELX и FRKMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор