Сравнение FAELX с FRKMX
FAELX (Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, FAELX returned 19.89% vs 9.76% for FRKMX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAELX charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.
Доходность
Сравнение доходности FAELX и FRKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAELX показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у FRKMX с доходностью 3.83%.
FAELX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRKMX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAELX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAELX Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund | 8.52% | 17.33% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.83% | 9.79% |
Correlation
The correlation between FAELX and FRKMX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between FAELX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAELX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
FAELX
FRKMX
Сравнение FAELX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAELX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.01 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 12.84 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAELX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.79 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок FAELX и FRKMX
Максимальная просадка FAELX за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAELX и FRKMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAELX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -16.04% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -3.42% | -4.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.25% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -3.56% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.80% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAELX и FRKMX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что FAELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAELX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 1.68% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 3.41% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 4.16% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 5.29% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 5.14% | +7.85% |
Сравнение комиссий FAELX и FRKMX
FAELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FRKMX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAELX и FRKMX
FAELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRKMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAELX Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 3.20% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% |
Часто задаваемые вопросы
FAELX and FRKMX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAELX has higher volatility (3.35%) compared to FRKMX (1.68%). In terms of maximum drawdown, FAELX dropped -11.54% vs FRKMX's -16.04%.
FRKMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAELX и FRKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор