Сравнение FAELX с DTDRX
FAELX (Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund) and DTDRX (Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, FAELX returned 19.89% vs 27.15% for DTDRX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAELX charges 0.50%/yr vs 0.22%/yr for DTDRX.
Доходность
Сравнение доходности FAELX и DTDRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAELX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у DTDRX с доходностью 11.64%.
FAELX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 9.49%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTDRX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 20.06%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAELX и DTDRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FAELX Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund | 8.52% | 17.33% |
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 11.64% | 19.52% |
Correlation
The correlation between FAELX and DTDRX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between FAELX and DTDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAELX vs. DTDRX — Ранг доходности на риск
FAELX
DTDRX
Сравнение FAELX c DTDRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) и Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAELX | DTDRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.52 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 15.45 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAELX | DTDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 0.69 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок FAELX и DTDRX
Максимальная просадка FAELX за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки DTDRX в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAELX и DTDRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAELX | DTDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -33.33% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.76% | -8.57% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.67% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -5.10% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 1.88% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAELX и DTDRX
Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund (FAELX) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund (DTDRX) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что FAELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAELX | DTDRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 3.16% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 8.70% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.03% | 11.07% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.99% | 14.87% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.99% | 19.17% | -6.18% |
Сравнение комиссий FAELX и DTDRX
FAELX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DTDRX в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAELX и DTDRX
FAELX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DTDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTDRX Dimensional 2065 Target Date Retirement Income Fund | 1.38% | 1.31% | 2.07% | 1.94% | 2.01% | 1.53% | 2.55% |
FAELX Connecticut Higher Education Trust 529 College Savings Plan - CT 529 Moderate Growth Portfolio Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAELX and DTDRX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAELX has higher volatility (3.35%) compared to DTDRX (3.16%). In terms of maximum drawdown, FAELX dropped -11.54% vs DTDRX's -33.33%.
DTDRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAELX и DTDRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор