PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADIX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADIX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M (FADIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

FADIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FADIX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M (FADIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADIX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FADIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M		-4.03%26.92%5.88%16.84%-24.11%12.38%18.98%29.08%-15.79%25.29%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, FADIX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

FADIX

1 день
0.15%
1 месяц
-12.06%
С начала года
-4.03%
6 месяцев
-0.07%
1 год
16.02%
3 года*
11.50%
5 лет*
5.15%
10 лет*
7.68%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-7.35%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.54%
1 год
22.67%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с FADIX:
FADIX с VUGFADIX с FSCTXFADIX с FNITXFADIX с FITIXFADIX с GSIMXFADIX с EPDPXFADIX с FBGRX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с WBIGXSIMYX с FAPCXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий FADIX и SIMYX

FADIX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

FADIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

FADIX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADIX
Ранг доходности на риск FADIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADIX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M (FADIX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADIXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.75

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.30

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

2.52

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.18

9.65

-5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADIX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADIX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADIX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADIXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.75

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.76

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Корреляция

Корреляция между FADIX и SIMYX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADIX и SIMYX

Дивидендная доходность FADIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.49%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADIX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M		14.49%13.91%6.06%3.87%1.83%10.52%0.00%1.12%4.44%0.30%0.93%0.36%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FADIX и SIMYX

Максимальная просадка FADIX за все время составила -61.45%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADIX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADIXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.45%

-32.14%

-29.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-8.55%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.59%

-25.06%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.45%

-7.35%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-6.14%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.23%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FADIX и SIMYX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class M (FADIX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что FADIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADIXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

4.79%

+3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

7.26%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

12.54%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

11.31%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

12.24%

+4.64%