PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADCX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADCX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

FADCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FADCX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADCX и KGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		-0.97%26.30%5.35%16.16%-24.48%11.75%18.38%28.46%-16.24%25.63%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%16.37%-6.24%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, FADCX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции FADCX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 7.52% против 10.80% соответственно.

FADCX

1 день
3.32%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
2.66%
1 год
18.80%
3 года*
12.15%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.52%

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с FADCX:
FADCX с PRILXFADCX с VHGEXFADCX с FINVXFADCX с FSGEXFADCX с EPDIXFADCX с FNILXFADCX с GTMIX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с GSIMX

Сравнение комиссий FADCX и KGIIX

FADCX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.

FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C
KGIIX
Kopernik International Fund

Доходность на риск

FADCX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADCX
Ранг доходности на риск FADCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADCX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADCX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADCXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

3.56

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

4.34

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.65

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

5.30

-3.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

19.59

-14.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADCX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADCX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADCX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADCXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

3.56

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.80

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.94

-0.59

Корреляция

Корреляция между FADCX и KGIIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADCX и KGIIX

Дивидендная доходность FADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.35%, что больше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		14.35%14.21%5.74%3.42%1.92%10.13%0.00%0.34%4.01%0.19%0.42%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FADCX и KGIIX

Максимальная просадка FADCX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADCX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADCXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-27.81%

-33.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-8.76%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.88%

-27.81%

-8.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-27.81%

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-5.78%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-6.15%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.37%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FADCX и KGIIX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADCXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

5.35%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

10.93%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

13.41%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

13.21%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

12.75%

+4.16%