PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FADCX с FSPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FADCX с FSPSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FADCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 дек. 1998 г.. FSPSX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA IMI Index. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности FADCX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FADCX и FSPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		-0.97%26.30%5.35%16.16%-24.48%11.75%18.38%28.46%-16.24%25.63%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		0.95%31.98%3.70%18.31%-14.23%11.45%8.16%22.03%-13.55%25.37%

Доходность по периодам

С начала года, FADCX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 0.95%. За последние 10 лет акции FADCX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 7.52% против 8.97% соответственно.

FADCX

1 день
3.32%
1 месяц
-7.37%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
2.66%
1 год
18.80%
3 года*
12.15%
5 лет*
4.97%
10 лет*
7.52%

FSPSX

1 день
2.95%
1 месяц
-6.35%
С начала года
0.95%
6 месяцев
5.01%
1 год
22.97%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C

Fidelity International Index Fund

Часто сравнивают с FADCX:
FADCX с PRILXFADCX с VHGEXFADCX с FSGEXFADCX с IVFIXFADCX с PPYPXFADCX с FIGSXFADCX с FSELX
Часто сравнивают с FSPSX:
FSPSX с FTIHXFSPSX с VXUSFSPSX с FZILXFSPSX с FXAIXFSPSX с FSGGXFSPSX с IEFAFSPSX с FPADX

Сравнение комиссий FADCX и FSPSX

FADCX берет комиссию в 1.95%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Доходность на риск

FADCX vs. FSPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FADCX
Ранг доходности на риск FADCX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FADCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADCX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг доходности на риск FSPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FADCX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADCXFSPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.39

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.90

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.94

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

7.43

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FADCX vs. FSPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FADCX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FADCX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADCXFSPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.39

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.53

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.55

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.12

Корреляция

Корреляция между FADCX и FSPSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FADCX и FSPSX

Дивидендная доходность FADCX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.35%, что больше доходности FSPSX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FADCX
Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C		14.35%14.21%5.74%3.42%1.92%10.13%0.00%0.34%4.01%0.19%0.42%0.00%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		3.12%3.15%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%

Просадки

Сравнение просадок FADCX и FSPSX

Максимальная просадка FADCX за все время составила -61.77%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FADCX и FSPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADCXFSPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.77%

-33.69%

-28.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.65%

-11.39%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.88%

-29.41%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.88%

-33.69%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-8.22%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-6.60%

-8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.97%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FADCX и FSPSX

Fidelity Advisor Diversified International Fund Class C (FADCX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 7.65%. Это указывает на то, что FADCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADCXFSPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

7.65%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

11.01%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

17.00%

+1.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

15.82%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

16.49%

+0.42%