PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACNX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACNX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

FACNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FACNX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACNX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		2.53%25.49%8.83%14.33%-6.44%26.44%4.11%25.42%-14.59%12.81%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, FACNX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции FACNX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.10% против 8.08% соответственно.

FACNX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
2.53%
6 месяцев
7.58%
1 год
25.05%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.10%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class A

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с FACNX:
FACNX с VTIFACNX с ANDIXFACNX с EPDIXFACNX с FCNTXFACNX с FIGSXFACNX с FINVXFACNX с FNILX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с TRERXTIVFX с VIAAXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий FACNX и TIVFX

FACNX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A

Доходность на риск

FACNX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACNX
Ранг доходности на риск FACNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACNX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACNX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACNXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

3.12

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.55

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

4.44

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

17.93

-6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACNX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACNX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACNX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACNXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.12

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между FACNX и TIVFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACNX и TIVFX

Дивидендная доходность FACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		5.28%5.41%7.14%3.06%3.79%4.86%2.28%4.13%6.91%0.89%1.31%0.15%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FACNX и TIVFX

Максимальная просадка FACNX за все время составила -58.18%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACNX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACNXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.18%

-54.21%

-3.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-13.21%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-36.31%

+15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-41.51%

+1.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-10.23%

+4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-13.45%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

3.27%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FACNX и TIVFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) составляет 4.98%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что FACNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACNXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

7.93%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

14.06%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

19.68%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

18.21%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.40%

+0.10%