PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FACNX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FACNX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

FACNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2007 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FACNX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FACNX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		2.53%25.49%8.83%14.33%-6.44%26.44%4.11%25.42%-14.59%12.81%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, FACNX показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции FACNX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 10.10% против 9.04% соответственно.

FACNX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.49%
С начала года
2.53%
6 месяцев
7.58%
1 год
25.05%
3 года*
15.25%
5 лет*
11.15%
10 лет*
10.10%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Canada Fund Class A

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с FACNX:
FACNX с VTIFACNX с ANDIXFACNX с EPDIXFACNX с FCNTXFACNX с FIGSXFACNX с FINVXFACNX с FNILX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий FACNX и PPYPX

FACNX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

FACNX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FACNX
Ранг доходности на риск FACNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FACNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FACNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FACNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FACNX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FACNX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FACNX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FACNXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

2.24

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.85

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

2.83

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

13.07

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FACNX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FACNX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPYPX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FACNX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FACNXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

2.24

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.47

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между FACNX и PPYPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FACNX и PPYPX

Дивидендная доходность FACNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FACNX
Fidelity Advisor Canada Fund Class A		5.28%5.41%7.14%3.06%3.79%4.86%2.28%4.13%6.91%0.89%1.31%0.15%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FACNX и PPYPX

Максимальная просадка FACNX за все время составила -58.18%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FACNX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FACNXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.18%

-42.48%

-15.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-10.21%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.12%

-35.65%

+14.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.88%

-42.48%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-4.08%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-10.28%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.43%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FACNX и PPYPX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Canada Fund Class A (FACNX) составляет 4.98%, в то время как у PIMCO RAE International Fund (PPYPX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что FACNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FACNXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.49%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.40%

10.15%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

15.41%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

19.61%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

19.08%

-1.58%