PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAB с EPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAB с EPMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAB (First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund) and EPMV (Harbor Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FAB is passively managed, while EPMV is actively managed. Over the past year, FAB returned 27.97% vs 30.96% for EPMV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FAB charges 0.64%/yr vs 0.88%/yr for EPMV.

Доходность

Сравнение доходности FAB и EPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAB показывает доходность 11.86%, что значительно ниже, чем у EPMV с доходностью 19.18%.

FAB

1 день
1.04%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.86%
6 месяцев
12.54%
1 год
27.97%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.09%
10 лет*
10.39%

EPMV

1 день
0.63%
1 месяц
6.05%
С начала года
19.18%
6 месяцев
20.09%
1 год
30.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAB и EPMV

2026 (YTD)2025
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		11.86%17.40%
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		19.18%13.68%

Correlation

The correlation between FAB and EPMV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.85

The correlation between FAB and EPMV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAB и EPMV

Секторы
FAB
EPMV

Финансовые услуги

23.9%
18.1%

Потребительский циклический сектор

13.9%
12.2%

Промышленность

12.0%
21.7%

Энергетика

8.3%
5.0%

Технологии

7.9%
18.7%

Недвижимость

7.7%
6.4%

Здравоохранение

7.1%
6.7%

Коммунальные услуги

6.2%
3.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%
1.4%

Сырьевые материалы

3.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Финансовые услуги

FAB
23.9%
EPMV
18.1%

Потребительский циклический сектор

FAB
13.9%
EPMV
12.2%

Промышленность

FAB
12.0%
EPMV
21.7%

Энергетика

FAB
8.3%
EPMV
5.0%

Технологии

FAB
7.9%
EPMV
18.7%

Недвижимость

FAB
7.7%
EPMV
6.4%

Здравоохранение

FAB
7.1%
EPMV
6.7%

Коммунальные услуги

FAB
6.2%
EPMV
3.0%

Потребительский защитный сектор

FAB
5.9%
EPMV
1.4%

Сырьевые материалы

FAB
3.9%
EPMV
6.7%

Коммуникационные услуги

FAB
2.7%
EPMV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

Harbor Mid Cap Value ETF

Часто сравнивают с FAB:
FAB с MTUMFAB с FNCMXFAB с QQQMFAB с CVARFAB с ABLDFAB с SPUSFAB с VOT
Часто сравнивают с EPMV:
EPMV с RNINEPMV с FVDEPMV с LSEQEPMV с DBEEPMV с SIFIEPMV с AVMVEPMV с RDIV

Доходность на риск

FAB vs. EPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAB
Ранг доходности на риск FAB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAB: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EPMV
Ранг доходности на риск EPMV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPMV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPMV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPMV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPMV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAB c EPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) и Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FABEPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.05

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
3.01

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

3.54

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

11.67

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAB vs. EPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAB на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPMV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAB и EPMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FABEPMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

2.10

-1.75

Просадки

Сравнение просадок FAB и EPMV

Максимальная просадка FAB за все время составила -63.29%, что больше максимальной просадки EPMV в -8.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAB и EPMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FABEPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.29%

-8.78%

-54.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.65%

-8.78%

+2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.91%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-1.77%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.66%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FAB и EPMV

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB) составляет 3.24%, в то время как у Harbor Mid Cap Value ETF (EPMV) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что FAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FABEPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.19%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

11.34%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.78%

15.15%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

15.46%

+3.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.06%

15.46%

+6.60%

Сравнение комиссий FAB и EPMV

FAB берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии EPMV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAB и EPMV

Дивидендная доходность FAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности EPMV в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPMV
Harbor Mid Cap Value ETF		1.24%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAB
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund		1.58%1.57%2.00%1.94%1.80%1.32%1.59%1.75%1.96%1.42%1.40%1.62%

Часто задаваемые вопросы

FAB and EPMV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPMV has higher volatility (5.19%) compared to FAB (3.24%). In terms of maximum drawdown, FAB dropped -63.29% vs EPMV's -8.78%.

On 1-year performance, EPMV leads with 30.96% vs 27.97% for FAB. On fees, FAB is cheaper at 0.64% per year. On volatility, FAB has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPMV has performed better with a 30.96% return vs 27.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAB is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.88% for EPMV.

FAB has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 1.24% for EPMV.

They also come from different issuers: First Trust and Harbor. Their fees differ too: 0.64% for FAB and 0.88% for EPMV.

EPMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAB и EPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор