PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F50A.DE с XDEV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение F50A.DE с XDEV.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE).

F50A.DE и XDEV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. F50A.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. XDEV.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 11 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и XDEV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F50A.DE и XDEV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		-1.35%8.58%25.85%19.91%-13.26%32.19%3.20%
XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C		6.71%24.76%11.62%15.67%-4.96%30.90%-12.51%

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у XDEV.DE с доходностью 6.71%.

F50A.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.75%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.90%
10 лет*
—

XDEV.DE

1 день
-0.32%
1 месяц
0.27%
С начала года
6.71%
6 месяцев
16.73%
1 год
29.55%
3 года*
18.10%
5 лет*
12.45%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с GERD.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с AVWC.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с TSWE.DE
Часто сравнивают с XDEV.DE:
XDEV.DE с SXR8.DEXDEV.DE с VWCE.DEXDEV.DE с IWDA.LXDEV.DE с XNAS.DEXDEV.DE с SPYXDEV.DE с VOOXDEV.DE с XDEM.L

Сравнение комиссий F50A.DE и XDEV.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XDEV.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDEV.DE
Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

F50A.DE vs. XDEV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XDEV.DE
Ранг доходности на риск XDEV.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEV.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEV.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEV.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEV.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c XDEV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

F50A.DEXDEV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.77

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

2.29

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

5.86

-3.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

21.65

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

F50A.DE vs. XDEV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа XDEV.DE равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и XDEV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

F50A.DEXDEV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.77

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.90

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.58

+0.06

Корреляция

Корреляция между F50A.DE и XDEV.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и XDEV.DE

Ни F50A.DE, ни XDEV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и XDEV.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке XDEV.DE в -35.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и XDEV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

F50A.DEXDEV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-35.28%

+1.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-10.05%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-18.02%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-3.29%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-5.64%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

1.64%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и XDEV.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) составляет 4.33%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.DE) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

F50A.DEXDEV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.97%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

9.90%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

16.62%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

13.71%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.87%

+1.80%