PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение F50A.DE с LSMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и LSMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F50A.DE и LSMC.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
-1.38%8.58%25.85%19.91%-13.26%32.19%3.20%
LSMC.DE
Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF
6.94%32.60%66.54%74.46%-34.66%37.56%25.91%

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 6.94%.


F50A.DE

1 день
2.07%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.06%
1 год
12.61%
3 года*
15.19%
5 лет*
10.89%
10 лет*

LSMC.DE

1 день
-0.98%
1 месяц
-1.00%
С начала года
6.94%
6 месяцев
14.32%
1 год
73.22%
3 года*
47.37%
5 лет*
25.41%
10 лет*
23.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF

Сравнение комиссий F50A.DE и LSMC.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.


Доходность на риск

F50A.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

LSMC.DE
Ранг доходности на риск LSMC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMC.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMC.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMC.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMC.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMC.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


F50A.DELSMC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.12

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.65

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

7.09

-5.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

22.33

-15.95

F50A.DE vs. LSMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа LSMC.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и LSMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


F50A.DELSMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.12

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.81

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.71

-0.07

Корреляция

Корреляция между F50A.DE и LSMC.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и LSMC.DE

Ни F50A.DE, ни LSMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и LSMC.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и LSMC.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


F50A.DELSMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-39.77%

+6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-12.53%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-39.77%

+18.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-8.06%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-9.45%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.98%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и LSMC.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) составляет 4.55%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


F50A.DELSMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

8.76%

-4.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

22.56%

-13.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

34.39%

-18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

30.92%

-15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

25.72%

-8.05%