Сравнение F50A.DE с JRGD.DE
F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) and JRGD.DE (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Global Equities funds - F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index while JRGD.DE tracks the JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 3 years, F50A.DE returned 17.70%/yr vs 16.83%/yr for JRGD.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. F50A.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for JRGD.DE.
Доходность
Сравнение доходности F50A.DE и JRGD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: F50A.DE показывает доходность 10.81%, а JRGD.DE немного ниже – 10.32%.
F50A.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
JRGD.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам F50A.DE и JRGD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 10.81% | 8.58% | 25.85% | 19.91% | -13.61% | 9.31% |
JRGD.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.32% | 6.67% | 25.38% | 21.25% | -13.07% | 10.88% |
Correlation
The correlation between F50A.DE and JRGD.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.95 |
The correlation between F50A.DE and JRGD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
F50A.DE vs. JRGD.DE — Ранг доходности на риск
F50A.DE
JRGD.DE
Сравнение F50A.DE c JRGD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| F50A.DE | JRGD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.73 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.61 | 15.47 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| F50A.DE | JRGD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.07 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.85 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок F50A.DE и JRGD.DE
Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -32.88%, что больше максимальной просадки JRGD.DE в -21.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и JRGD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| F50A.DE | JRGD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.88% | -21.56% | -11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.62% | -6.06% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.49% | -21.56% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.35% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -4.26% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.47% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности F50A.DE и JRGD.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRGD.DE) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRGD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| F50A.DE | JRGD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.43% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | 7.47% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.18% | 10.91% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.33% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.70% | 14.33% | +3.37% |
Сравнение комиссий F50A.DE и JRGD.DE
F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JRGD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов F50A.DE и JRGD.DE
F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRGD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRGD.DE JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.85% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, F50A.DE and JRGD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for JRGD.DE.
F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index, while JRGD.DE tracks JP Morgan Global Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for F50A.DE and 0.25% for JRGD.DE.
Подберите оптимальное распределение для F50A.DE и JRGD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор