PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение F50A.DE с IQQ0.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и IQQ0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам F50A.DE и IQQ0.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
-1.35%8.58%25.85%19.91%-13.26%32.19%3.20%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)
1.44%-1.26%17.64%3.73%-4.34%24.26%-10.45%

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.44%.


F50A.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
1.71%
1 год
12.75%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.90%
10 лет*

IQQ0.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-2.38%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.58%
1 год
-3.58%
3 года*
6.94%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий F50A.DE и IQQ0.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.


Доходность на риск

F50A.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


F50A.DEIQQ0.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

-0.37

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-0.42

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

-0.43

+3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.81

-1.05

+11.85

F50A.DE vs. IQQ0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа IQQ0.DE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и IQQ0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


F50A.DEIQQ0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-0.37

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.63

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.77

-0.13

Корреляция

Корреляция между F50A.DE и IQQ0.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и IQQ0.DE

Ни F50A.DE, ни IQQ0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и IQQ0.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -33.56%, что больше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и IQQ0.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


F50A.DEIQQ0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-28.65%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-8.24%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

-12.82%

-8.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-6.80%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-4.51%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

3.41%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и IQQ0.DE

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


F50A.DEIQQ0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.66%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.51%

5.37%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

11.07%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

10.10%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

11.65%

+6.02%