Сравнение EZPZ с WEEK
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. EZPZ is passively managed, while WEEK is actively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs 3.81% for WEEK. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | 0.83% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 3.37% |
Correlation
The correlation between EZPZ and WEEK is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. WEEK — Ранг доходности на риск
EZPZ
WEEK
Сравнение EZPZ c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | WEEK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -20.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 4.65 | -3.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 29.49 | -30.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 263.82 | -265.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 9.29 | -10.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 10.05 | -10.66 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и WEEK
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -0.13% | -52.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -0.13% | -52.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | 0.00% | -51.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -0.01% | -21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 0.01% | +30.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и WEEK
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 0.07% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 0.25% | +36.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 0.41% | +46.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 0.39% | +47.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 0.39% | +47.26% |
Сравнение комиссий EZPZ и WEEK
И EZPZ, и WEEK имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и WEEK
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEEK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and WEEK have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (9.74%) compared to WEEK (0.07%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs WEEK's -0.13%.
On 1-year performance, WEEK leads with 3.81% vs -39.21% for EZPZ. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, WEEK has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEK has performed better with a 3.81% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ and WEEK have the same expense ratio: 0.19% per year.
WEEK has the higher dividend yield at 3.72%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Roundhill.
WEEK currently has the higher Sharpe Ratio (9.29 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор