Сравнение EZPZ с SCUS
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and SCUS (Schwab Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while SCUS is a Ultrashort Bond fund actively managed by Charles Schwab. EZPZ is passively managed, while SCUS is actively managed. Over the past year, EZPZ returned -44.21% vs 4.03% for SCUS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for SCUS.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и SCUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -34.99%, что значительно ниже, чем у SCUS с доходностью 1.57%.
EZPZ
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -21.70%
- С начала года
- -34.99%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и SCUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -34.99% | -10.11% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 1.57% | 3.97% |
Correlation
The correlation between EZPZ and SCUS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. SCUS — Ранг доходности на риск
EZPZ
SCUS
Сравнение EZPZ c SCUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | SCUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 2.61 | -1.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 24.25 | -25.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 104.79 | -106.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и SCUS
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.16%, что больше максимальной просадки SCUS в -0.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и SCUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.16% | -0.17% | -55.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.16% | -0.17% | -55.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.16% | 0.00% | -56.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -0.02% | -22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.93% | 0.04% | +32.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и SCUS
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с Schwab Ultra-Short Income ETF (SCUS) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | SCUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.55% | 0.23% | +14.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 0.50% | +36.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.87% | 0.68% | +47.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 0.71% | +47.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.93% | 0.71% | +47.22% |
Сравнение комиссий EZPZ и SCUS
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SCUS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и SCUS
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | 3.91% | 4.17% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and SCUS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (14.55%) compared to SCUS (0.23%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.16% vs SCUS's -0.17%.
On 1-year performance, SCUS leads with 4.03% vs -44.21% for EZPZ. On fees, SCUS is cheaper at 0.14% per year. On volatility, SCUS has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCUS has performed better with a 4.03% return vs -44.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCUS is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for EZPZ.
SCUS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while SCUS is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.14% for SCUS.
SCUS currently has the higher Sharpe Ratio (5.97 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и SCUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор