Сравнение EZPZ с RBIL
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -44.21% vs 4.11% for RBIL. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -34.99%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.26%.
EZPZ
- 1 день
- -4.26%
- 1 месяц
- -21.70%
- С начала года
- -34.99%
- 6 месяцев
- -35.02%
- 1 год
- -44.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -34.99% | -6.05% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.26% | 2.85% |
Correlation
The correlation between EZPZ and RBIL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. RBIL — Ранг доходности на риск
EZPZ
RBIL
Сравнение EZPZ c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 2.15 | -1.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 7.33 | -8.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 40.56 | -41.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и RBIL
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.16%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.16% | -0.56% | -55.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.16% | -0.56% | -55.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.16% | -0.56% | -55.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.97% | -0.07% | -22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.93% | 0.10% | +32.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и RBIL
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 14.55% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.55% | 0.36% | +14.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 0.85% | +36.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.87% | 0.94% | +46.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 1.07% | +46.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.93% | 1.07% | +46.86% |
Сравнение комиссий EZPZ и RBIL
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и RBIL
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.39% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and RBIL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (14.55%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.16% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.11% vs -44.21% for EZPZ. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.11% return vs -44.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.19% for EZPZ.
RBIL has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and F/m. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор