Сравнение EZPZ с NFXS
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. EZPZ is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, EZPZ returned -40.20% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. EZPZ charges 0.19%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -32.10%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.
EZPZ
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -32.10%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 21.28%
- С начала года
- 24.21%
- 6 месяцев
- 24.00%
- 1 год
- 64.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -32.10% | -10.11% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 24.21% | 7.60% |
Correlation
The correlation between EZPZ and NFXS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. NFXS — Ранг доходности на риск
EZPZ
NFXS
Сравнение EZPZ c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.06 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 5.64 | -6.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и NFXS
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -50.37% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.78% | -31.31% | -24.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -12.88% | -41.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.87% | -31.93% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.74% | 11.45% | +21.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и NFXS
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 7.74% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | 26.22% | +10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 33.81% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 34.65% | +13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 34.65% | +13.22% |
Сравнение комиссий EZPZ и NFXS
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и NFXS
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.85% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and NFXS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPZ has higher volatility (14.24%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -55.78% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -40.20% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -40.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Direxion. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор