Сравнение EZPZ с NFXS
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - EZPZ is a Cryptocurrency fund tracking the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. EZPZ is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, EZPZ returned -47.61% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. EZPZ charges 0.19%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -29.25%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
EZPZ
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- -35.74%
- С начала года
- -29.25%
- 1 год
- -47.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -29.25% | -10.11% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | 7.60% |
Correlation
The correlation between EZPZ and NFXS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. NFXS — Ранг доходности на риск
EZPZ
NFXS
Сравнение EZPZ c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.34 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.92 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 5.22 | -6.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и NFXS
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -50.37% | -6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.63% | -31.31% | -25.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.29% | -15.01% | -37.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.29% | -31.31% | +7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.47% | 11.50% | +23.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и NFXS
Текущая волатильность для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) составляет 11.22%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.22% | 11.88% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.15% | 27.57% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 34.44% | +13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.47% | 34.72% | +12.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.47% | 34.72% | +12.75% |
Сравнение комиссий EZPZ и NFXS
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и NFXS
EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NFXS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
EZPZ and NFXS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to EZPZ (11.22%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -56.63% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -47.61% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZPZ has been the lower-risk option at 11.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -47.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
NFXS has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for EZPZ.
EZPZ is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Direxion. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор