Сравнение EZPZ с BITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB).
EZPZ и BITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZPZ - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Фонд был запущен 20 февр. 2025 г.. BITB - это пассивный фонд от Bitwise Asset Management, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и BITB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZPZ и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -23.94% | -10.23% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -22.60% | -11.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -23.94%, что значительно ниже, чем у BITB с доходностью -22.60%.
EZPZ
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- -23.94%
- 6 месяцев
- -43.46%
- 1 год
- -16.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- -22.60%
- 6 месяцев
- -40.84%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZPZ и BITB
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EZPZ vs. BITB — Ранг доходности на риск
EZPZ
BITB
Сравнение EZPZ c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | -0.40 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | -0.29 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.97 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.39 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.83 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.40 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.35 | -0.95 |
Корреляция
Корреляция между EZPZ и BITB составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и BITB
Ни EZPZ, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и BITB
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки BITB в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и BITB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZPZ | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -49.38% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -49.38% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.71% | -46.08% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.25% | -14.13% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.42% | 23.07% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и BITB
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 14.00% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 13.02%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZPZ | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.00% | 13.02% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | 36.81% | +2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.54% | 45.28% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.47% | 51.05% | -1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.47% | 51.05% | -1.58% |