Сравнение EZPZ с BITB
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while BITB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -39.21% vs -38.62% for BITB. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -28.21%, что значительно ниже, чем у BITB с доходностью -25.38%.
EZPZ
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- -18.55%
- С начала года
- -28.21%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- -39.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -18.38%
- С начала года
- -25.38%
- 6 месяцев
- -29.75%
- 1 год
- -38.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -28.21% | -10.23% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -25.38% | -11.35% |
Correlation
The correlation between EZPZ and BITB is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between EZPZ and BITB has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. BITB — Ранг доходности на риск
EZPZ
BITB
Сравнение EZPZ c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPZ | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.78 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.36 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPZ | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | -0.89 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.30 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и BITB
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -52.38%, что больше максимальной просадки BITB в -49.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.38% | -49.38% | -3.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.38% | -49.38% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.59% | -48.02% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -16.02% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.44% | 28.42% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и BITB
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB) имеют волатильность 9.74% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 9.39% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 34.39% | +2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.83% | 43.62% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.65% | 49.98% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.65% | 49.98% | -2.33% |
Сравнение комиссий EZPZ и BITB
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и BITB
Ни EZPZ, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, EZPZ and BITB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZPZ has higher volatility (9.74%) compared to BITB (9.39%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -52.38% vs BITB's -49.38%.
On 1-year performance, BITB leads with -38.62% vs -39.21% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 9.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITB has performed better with a -38.62% return vs -39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for BITB.
EZPZ and BITB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.20% for BITB.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор