Сравнение EZPZ с BITB
EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) and BITB (Bitwise Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price while BITB tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EZPZ returned -40.20% vs -39.79% for BITB. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. EZPZ charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for BITB.
Доходность
Сравнение доходности EZPZ и BITB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPZ показывает доходность -32.10%, что значительно ниже, чем у BITB с доходностью -28.85%.
EZPZ
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -32.10%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITB
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -17.74%
- С начала года
- -28.85%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -39.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZPZ и BITB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -32.10% | -10.11% |
BITB Bitwise Bitcoin ETF | -28.85% | -9.15% |
Correlation
The correlation between EZPZ and BITB is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between EZPZ and BITB has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPZ vs. BITB — Ранг доходности на риск
EZPZ
BITB
Сравнение EZPZ c BITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) и Bitwise Bitcoin ETF (BITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPZ | BITB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.86 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.77 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.30 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPZ и BITB
Максимальная просадка EZPZ за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки BITB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPZ и BITB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPZ | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -52.04% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.78% | -52.04% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.21% | -50.43% | -3.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.87% | -16.85% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.74% | 30.56% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPZ и BITB
Franklin Crypto Index ETF (EZPZ) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с волатильностью 13.08%. Это указывает на то, что EZPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPZ | BITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | 13.08% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.14% | 34.58% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.70% | 44.20% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.87% | 50.00% | -2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.87% | 50.00% | -2.13% |
Сравнение комиссий EZPZ и BITB
EZPZ берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BITB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPZ и BITB
Ни EZPZ, ни BITB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, EZPZ and BITB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZPZ has higher volatility (14.24%) compared to BITB (13.08%). In terms of maximum drawdown, EZPZ dropped -55.78% vs BITB's -52.04%.
On 1-year performance, BITB leads with -39.79% vs -40.20% for EZPZ. On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BITB has been the lower-risk option at 13.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITB has performed better with a -39.79% return vs -40.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for BITB.
EZPZ and BITB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price, while BITB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Bitwise Asset Management. Their fees differ too: 0.19% for EZPZ and 0.20% for BITB.
EZPZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPZ и BITB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор