Сравнение EZNYX с EGRIX
EZNYX (Eaton Vance New York Municipal Opportunities Fund) and EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) are both mutual funds - EZNYX is a Municipal Bonds fund managed by Eaton Vance, while EGRIX is a Nontraditional Bonds fund managed by Eaton Vance. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. EZNYX charges 1.56%/yr vs 1.05%/yr for EGRIX.
Доходность
Сравнение доходности EZNYX и EGRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EZNYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGRIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 7.87%
- 1 год
- 18.82%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам EZNYX и EGRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZNYX Eaton Vance New York Municipal Opportunities Fund | -0.22% | 3.63% | 1.59% | 5.84% | -9.79% | 0.73% | 3.85% | 6.42% | 0.68% | 2.43% |
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 7.87% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
Correlation
The correlation between EZNYX and EGRIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2010 г. | -0.02 |
The correlation between EZNYX and EGRIX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZNYX vs. EGRIX — Ранг доходности на риск
EZNYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EGRIX
Сравнение EZNYX c EGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance New York Municipal Opportunities Fund (EZNYX) и Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZNYX | EGRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZNYX и EGRIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZNYX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZNYX и EGRIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZNYX | EGRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.56% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.04% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.96% | — |
Сравнение комиссий EZNYX и EGRIX
EZNYX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии EGRIX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZNYX и EGRIX
Дивидендная доходность EZNYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности EGRIX в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.17% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
EZNYX Eaton Vance New York Municipal Opportunities Fund | 1.85% | 3.17% | 2.58% | 1.59% | 1.38% | 1.45% | 1.18% | 1.63% | 1.75% | 1.76% | 1.96% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZNYX and EGRIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EZNYX и EGRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор