Сравнение EZMAX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
EZMAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности EZMAX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZMAX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMAX Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund | -0.37% | 4.72% | 3.26% | 3.09% | -5.73% | 1.01% | 1.33% | 3.99% | 1.41% | 3.88% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, EZMAX показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции EZMAX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.41% против 3.34% соответственно.
EZMAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.41%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZMAX и NQP
EZMAX берет комиссию в 1.41%, что несколько больше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
EZMAX vs. NQP — Ранг доходности на риск
EZMAX
NQP
Сравнение EZMAX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZMAX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.50 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.27 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 3.27 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 8.94 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZMAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.50 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.41 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между EZMAX и NQP составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZMAX и NQP
Дивидендная доходность EZMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZMAX Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund | 2.33% | 2.88% | 2.46% | 1.62% | 0.92% | 0.39% | 0.90% | 1.52% | 1.51% | 1.36% | 1.83% | 1.87% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок EZMAX и NQP
Максимальная просадка EZMAX за все время составила -9.90%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZMAX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZMAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.90% | -41.87% | +31.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -4.63% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.34% | -32.41% | +24.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.34% | -32.41% | +24.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -1.68% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.64% | -6.93% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.69% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZMAX и NQP
Текущая волатильность для Eaton Vance Short Duration Municipal Opportunities Fund (EZMAX) составляет 0.85%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что EZMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZMAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 4.13% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.26% | 5.32% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 9.22% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 9.80% | -7.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.24% | 10.85% | -8.61% |