PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EYED.L с RAYS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EYED.L и RAYS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EYED.L торгуется в GBP, в то время как RAYS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EYED.L показывает доходность 34.28%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 39.17%.


EYED.L

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.75%
С начала года
34.28%
6 месяцев
30.34%
1 год
58.34%
3 года*
17.65%
5 лет*
10 лет*

RAYS.L

1 день
-1.94%
1 месяц
15.83%
С начала года
39.17%
6 месяцев
42.81%
1 год
107.94%
3 года*
-3.85%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EYED.L и RAYS.L


2026 (YTD)2025202420232022
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)
34.28%20.20%-10.02%5.93%5.36%
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc
39.17%36.36%-36.34%-29.61%-7.01%

Correlation

The correlation between EYED.L and RAYS.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г.

0.18

The correlation between EYED.L and RAYS.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)

Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc

Доходность на риск

EYED.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EYED.L
Ранг доходности на риск EYED.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYED.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYED.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYED.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYED.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина

RAYS.L
Ранг доходности на риск RAYS.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAYS.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAYS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAYS.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAYS.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAYS.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYED.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EYED.LRAYS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.79

9.02

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

21.84

-7.32

EYED.L vs. RAYS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYED.L на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAYS.L равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYED.L и RAYS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EYED.LRAYS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.27

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.11

+0.78

Просадки

Сравнение просадок EYED.L и RAYS.L

Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки RAYS.L в -73.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и RAYS.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EYED.LRAYS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.34%

-73.42%

+48.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.90%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.34%

-64.74%

+39.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-32.84%

+25.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-41.69%

+33.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

4.93%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EYED.L и RAYS.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) составляет 8.43%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.48%. Это указывает на то, что EYED.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EYED.LRAYS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

12.48%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

21.95%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

32.89%

-10.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

36.87%

-15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

36.87%

-15.85%

Сравнение комиссий EYED.L и RAYS.L

EYED.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EYED.L и RAYS.L

Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как RAYS.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
EYED.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)
3.87%5.09%5.79%5.09%
RAYS.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EYED.L and RAYS.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.

EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for EYED.L and 0.69% for RAYS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EYED.L и RAYS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор