Сравнение EYED.L с IOGP.L
EYED.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist)) and IOGP.L (iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EYED.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IOGP.L is a Oil & Gas fund tracking the S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EYED.L returned 17.65%/yr vs 11.59%/yr for IOGP.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYED.L charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for IOGP.L.
Доходность
Сравнение доходности EYED.L и IOGP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EYED.L торгуется в GBP, в то время как IOGP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOGP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EYED.L показывает доходность 34.28%, что значительно выше, чем у IOGP.L с доходностью 28.91%.
EYED.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 34.28%
- 6 месяцев
- 30.34%
- 1 год
- 58.34%
- 3 года*
- 17.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IOGP.L
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- 28.91%
- 6 месяцев
- 22.54%
- 1 год
- 39.49%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам EYED.L и IOGP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 34.28% | 20.20% | -10.02% | 5.93% | 5.36% |
IOGP.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | 28.87% | -1.28% | 0.83% | -2.41% | -12.82% |
Correlation
The correlation between EYED.L and IOGP.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between EYED.L and IOGP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYED.L vs. IOGP.L — Ранг доходности на риск
EYED.L
IOGP.L
Сравнение EYED.L c IOGP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYED.L | IOGP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.79 | 2.24 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | 6.14 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYED.L | IOGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 1.52 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.11 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок EYED.L и IOGP.L
Максимальная просадка EYED.L за все время составила -25.34%, что меньше максимальной просадки IOGP.L в -75.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYED.L и IOGP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYED.L | IOGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.34% | -75.82% | +50.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -17.52% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.34% | -29.26% | +3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -10.12% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -26.66% | +18.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 6.42% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYED.L и IOGP.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) (EYED.L) и iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) (IOGP.L) имеют волатильность 8.43% и 8.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYED.L | IOGP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 8.63% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 21.45% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 25.85% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 29.74% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 32.20% | -11.18% |
Сравнение комиссий EYED.L и IOGP.L
EYED.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IOGP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYED.L и IOGP.L
Дивидендная доходность EYED.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как IOGP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EYED.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Dist) | 3.87% | 5.09% | 5.79% | 5.09% |
IOGP.L iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EYED.L and IOGP.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EYED.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EYED.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for IOGP.L.
EYED.L is categorized as Energy Equities, while IOGP.L is Oil & Gas. EYED.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IOGP.L tracks S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production Index. Their fees differ too: 0.18% for EYED.L and 0.55% for IOGP.L.
Подберите оптимальное распределение для EYED.L и IOGP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор