PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXY.DE с UIQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXY.DE с UIQK.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) and UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both Commodities funds - EXXY.DE tracks the Bloomberg Commodity while UIQK.DE tracks the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXY.DE returned 4.76%/yr vs 8.02%/yr for UIQK.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EXXY.DE charges 0.46%/yr vs 0.34%/yr for UIQK.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXXY.DE и UIQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXXY.DE показывает доходность 15.12%, что значительно ниже, чем у UIQK.DE с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции EXXY.DE уступали акциям UIQK.DE по среднегодовой доходности: 4.76% против 8.02% соответственно.

EXXY.DE

1 день
0.64%
1 месяц
-8.11%
С начала года
15.12%
6 месяцев
15.79%
1 год
26.55%
3 года*
8.85%
5 лет*
10.00%
10 лет*
4.76%

UIQK.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
17.07%
6 месяцев
19.04%
1 год
24.09%
3 года*
8.78%
5 лет*
11.67%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXY.DE и UIQK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		15.12%3.90%10.13%-10.88%20.77%39.23%-14.34%8.73%-6.17%-12.22%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.07%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%12.48%-6.36%-6.03%

Correlation

The correlation between EXXY.DE and UIQK.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

0.83

The correlation between EXXY.DE and UIQK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE
Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

EXXY.DE vs. UIQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXY.DE c UIQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXXY.DEUIQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.65

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.32

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

3.11

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

10.57

-2.52

EXXY.DE vs. UIQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXY.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIQK.DE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXY.DE и UIQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXXY.DE и UIQK.DE

Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.59%, примерно равная максимальной просадке UIQK.DE в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и UIQK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXY.DEUIQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.59%

-63.18%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-7.72%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.32%

-15.43%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.01%

-17.37%

-10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.55%

-30.71%

-2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.55%

-7.22%

-15.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.03%

-33.70%

-6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.27%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXY.DE и UIQK.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXY.DEUIQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.50%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.28%

12.59%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

14.55%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

15.10%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

14.45%

+0.92%

Сравнение комиссий EXXY.DE и UIQK.DE

EXXY.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии UIQK.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXY.DE и UIQK.DE

Ни EXXY.DE, ни UIQK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXXY.DE and UIQK.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIQK.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIQK.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity, while UIQK.DE tracks UBS CMCI. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.46% for EXXY.DE and 0.34% for UIQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXY.DE и UIQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор