PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXY.DE с IWMO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXY.DE с IWMO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) and IWMO.L (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - EXXY.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while IWMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXY.DE returned 5.66%/yr vs 15.08%/yr for IWMO.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EXXY.DE charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for IWMO.L.

Доходность

Сравнение доходности EXXY.DE и IWMO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXXY.DE торгуется в EUR, в то время как IWMO.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWMO.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXXY.DE показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у IWMO.L с доходностью 21.14%. За последние 10 лет акции EXXY.DE уступали акциям IWMO.L по среднегодовой доходности: 5.66% против 15.08% соответственно.

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%

IWMO.L

1 день
-1.75%
1 месяц
4.98%
С начала года
21.14%
6 месяцев
21.58%
1 год
29.20%
3 года*
25.39%
5 лет*
14.28%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXY.DE и IWMO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-12.20%
IWMO.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)		21.14%6.67%39.11%8.60%-12.89%22.67%17.98%30.01%0.66%15.86%

Correlation

The correlation between EXXY.DE and IWMO.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.27

The correlation between EXXY.DE and IWMO.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE
Часто сравнивают с IWMO.L:
IWMO.L с SPYIWMO.L с QMOMIWMO.L с VWRA.LIWMO.L с JPGL.LIWMO.L с IPRV.LIWMO.L с IWVL.LIWMO.L с AVUV

Доходность на риск

EXXY.DE vs. IWMO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IWMO.L
Ранг доходности на риск IWMO.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMO.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMO.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMO.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMO.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMO.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXY.DE c IWMO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXY.DEIWMO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.63

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.47

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.07

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

12.01

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXY.DE vs. IWMO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXY.DE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMO.L равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXY.DE и IWMO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXY.DEIWMO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.63

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.84

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.81

-0.79

Просадки

Сравнение просадок EXXY.DE и IWMO.L

Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки IWMO.L в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и IWMO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXY.DEIWMO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-31.00%

-34.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-9.46%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-22.71%

+6.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-22.71%

-5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-31.00%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-2.64%

-14.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-5.69%

-34.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

2.39%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXY.DE и IWMO.L

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) составляет 5.99%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWMO.L) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXY.DEIWMO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.34%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

15.24%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

17.87%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

17.96%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

17.99%

-2.67%

Сравнение комиссий EXXY.DE и IWMO.L

EXXY.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWMO.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXY.DE и IWMO.L

Ни EXXY.DE, ни IWMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXXY.DE and IWMO.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWMO.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWMO.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

EXXY.DE is categorized as Commodities, while IWMO.L is Momentum. EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity, while IWMO.L tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.46% for EXXY.DE and 0.25% for IWMO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXY.DE и IWMO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор