PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXY.DE с ISPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXY.DE с ISPA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) and ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - EXXY.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while ISPA.DE is a Global Equities fund tracking the STOXX® Global Select Dividend 100 index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXY.DE returned 5.66%/yr vs 8.98%/yr for ISPA.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.46% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EXXY.DE и ISPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXXY.DE показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у ISPA.DE с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции EXXY.DE уступали акциям ISPA.DE по среднегодовой доходности: 5.66% против 8.98% соответственно.

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%

ISPA.DE

1 день
0.49%
1 месяц
1.28%
С начала года
13.48%
6 месяцев
15.35%
1 год
29.45%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.00%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXY.DE и ISPA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-12.20%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		13.48%19.72%12.97%4.80%0.43%22.39%-9.12%24.24%-7.51%2.97%

Correlation

The correlation between EXXY.DE and ISPA.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2009 г.

0.37

The correlation between EXXY.DE and ISPA.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE
Часто сравнивают с ISPA.DE:
ISPA.DE с VDIV.DEISPA.DE с VGWD.DEISPA.DE с FUSD.LISPA.DE с SPYDISPA.DE с LYYA.DEISPA.DE с QQQYISPA.DE с SPY

Доходность на риск

EXXY.DE vs. ISPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ISPA.DE
Ранг доходности на риск ISPA.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPA.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPA.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPA.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPA.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXY.DE c ISPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXY.DEISPA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
3.35

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
4.67

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.62

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

8.10

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

28.73

-20.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXY.DE vs. ISPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXY.DE на текущий момент составляет 1.78, что ниже коэффициента Шарпа ISPA.DE равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXY.DE и ISPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXY.DEISPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

3.35

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.91

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.68

-0.66

Просадки

Сравнение просадок EXXY.DE и ISPA.DE

Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки ISPA.DE в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и ISPA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXY.DEISPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-38.91%

-26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-3.63%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-15.10%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-15.10%

-12.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-38.91%

+5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-1.09%

-15.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-4.46%

-35.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

1.03%

+3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXY.DE и ISPA.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXY.DEISPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

2.62%

+3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

6.51%

+10.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

8.77%

+10.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

12.00%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

14.79%

+0.53%

Сравнение комиссий EXXY.DE и ISPA.DE

И EXXY.DE, и ISPA.DE имеют комиссию равную 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXY.DE и ISPA.DE

EXXY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISPA.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)		3.75%4.52%4.89%5.91%6.92%3.32%4.04%4.02%3.37%5.66%3.64%4.35%

Часто задаваемые вопросы

EXXY.DE and ISPA.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.46% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXXY.DE and ISPA.DE have the same expense ratio: 0.46% per year.

EXXY.DE is categorized as Commodities, while ISPA.DE is Global Equities. EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity, while ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXY.DE и ISPA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор