PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXY.DE с EIMI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXY.DE с EIMI.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) and EIMI.L (iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXXY.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity, while EIMI.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXY.DE returned 5.66%/yr vs 9.52%/yr for EIMI.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. EXXY.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for EIMI.L.

Доходность

Сравнение доходности EXXY.DE и EIMI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXXY.DE торгуется в EUR, в то время как EIMI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EIMI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXXY.DE показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у EIMI.L с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции EXXY.DE уступали акциям EIMI.L по среднегодовой доходности: 5.66% против 9.52% соответственно.

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%

EIMI.L

1 день
-3.44%
1 месяц
-0.47%
С начала года
21.35%
6 месяцев
22.13%
1 год
40.86%
3 года*
18.26%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXY.DE и EIMI.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%-12.20%
EIMI.L
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF		21.35%16.48%14.45%7.70%-14.70%6.78%9.01%19.00%-10.15%20.11%

Correlation

The correlation between EXXY.DE and EIMI.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2014 г.

0.30

The correlation between EXXY.DE and EIMI.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF

Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE
Часто сравнивают с EIMI.L:
EIMI.L с VFEA.DEEIMI.L с CSPX.LEIMI.L с AVEMEIMI.L с SWRD.LEIMI.L с VWOEIMI.L с VFEG.LEIMI.L с AEME.L

Доходность на риск

EXXY.DE vs. EIMI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EIMI.L
Ранг доходности на риск EIMI.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIMI.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIMI.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIMI.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIMI.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIMI.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXY.DE c EIMI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) и iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXY.DEEIMI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.16

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.93

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.79

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

13.54

-5.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXY.DE vs. EIMI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXY.DE на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIMI.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXY.DE и EIMI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXY.DEEIMI.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.16

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.42

-0.41

Просадки

Сравнение просадок EXXY.DE и EIMI.L

Максимальная просадка EXXY.DE за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки EIMI.L в -34.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXY.DE и EIMI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXY.DEEIMI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-34.88%

-30.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-10.72%

+1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.31%

-18.31%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.03%

-22.33%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-32.18%

-1.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-5.85%

-11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.08%

-9.26%

-30.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.01%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXY.DE и EIMI.L

Текущая волатильность для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) составляет 5.99%, в то время как у iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF (EIMI.L) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что EXXY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIMI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXY.DEEIMI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

8.22%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

16.20%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

18.85%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.55%

16.97%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

18.50%

-3.18%

Сравнение комиссий EXXY.DE и EIMI.L

EXXY.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии EIMI.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXY.DE и EIMI.L

Ни EXXY.DE, ни EIMI.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXXY.DE and EIMI.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EIMI.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EIMI.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

EXXY.DE is categorized as Commodities, while EIMI.L is Emerging Markets Equities. EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity, while EIMI.L tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index. Their fees differ too: 0.46% for EXXY.DE and 0.18% for EIMI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXY.DE и EIMI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор