Сравнение EXXV.DE с IBCJ.DE
EXXV.DE (iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)) and IBCJ.DE (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - EXXV.DE tracks the Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others while IBCJ.DE tracks the MSCI Poland. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXV.DE returned 10.77%/yr vs 9.17%/yr for IBCJ.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXXV.DE charges 0.43%/yr vs 0.74%/yr for IBCJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXXV.DE и IBCJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXXV.DE показывает доходность 6.78%, что значительно ниже, чем у IBCJ.DE с доходностью 16.30%. За последние 10 лет акции EXXV.DE превзошли акции IBCJ.DE по среднегодовой доходности: 10.77% против 9.17% соответственно.
EXXV.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 6.78%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 10.77%
IBCJ.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 26.50%
- 1 год
- 40.90%
- 3 года*
- 29.89%
- 5 лет*
- 14.80%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам EXXV.DE и IBCJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXV.DE iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) | 6.78% | 26.53% | 11.43% | 23.88% | -13.61% | 24.15% | -3.88% | 27.75% | -10.41% | 13.38% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 16.30% | 53.66% | -0.42% | 43.86% | -21.74% | 14.34% | -18.69% | -3.73% | -9.07% | 35.59% |
Correlation
The correlation between EXXV.DE and IBCJ.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г. | 0.57 |
The correlation between EXXV.DE and IBCJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXV.DE vs. IBCJ.DE — Ранг доходности на риск
EXXV.DE
IBCJ.DE
Сравнение EXXV.DE c IBCJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXV.DE | IBCJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.28 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 3.90 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 9.60 | -4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXV.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.65 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.55 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.36 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.15 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EXXV.DE и IBCJ.DE
Максимальная просадка EXXV.DE за все время составила -59.63%, что больше максимальной просадки IBCJ.DE в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXV.DE и IBCJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXV.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -56.11% | -3.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -9.96% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.06% | -18.47% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -47.31% | +18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | -56.11% | +18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -1.16% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.86% | -19.38% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.05% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXV.DE и IBCJ.DE
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) (EXXV.DE) составляет 5.15%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что EXXV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXV.DE | IBCJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 7.13% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 17.61% | -4.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.71% | 23.48% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 26.72% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 25.15% | -7.07% |
Сравнение комиссий EXXV.DE и IBCJ.DE
EXXV.DE берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии IBCJ.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXV.DE и IBCJ.DE
Дивидендная доходность EXXV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, тогда как IBCJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXV.DE iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE) | 2.19% | 2.16% | 2.62% | 2.43% | 2.65% | 1.91% | 1.83% | 2.96% | 3.06% | 4.06% | 3.71% | 3.16% |
IBCJ.DE iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXXV.DE and IBCJ.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXXV.DE is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXXV.DE is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.74% for IBCJ.DE.
EXXV.DE tracks Dow Jones Sustainability Eurozone ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others, while IBCJ.DE tracks MSCI Poland. Their fees differ too: 0.43% for EXXV.DE and 0.74% for IBCJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXXV.DE и IBCJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор