Сравнение EXXU.DE с CHIN.DE
EXXU.DE (iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE)) and CHIN.DE (KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD) are both China Equities funds - EXXU.DE tracks the Dow Jones China Offshore 50 while CHIN.DE tracks the S&P China 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, EXXU.DE returned -5.50% vs 26.49% for CHIN.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EXXU.DE charges 0.61%/yr vs 0.55%/yr for CHIN.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXXU.DE и CHIN.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXXU.DE показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у CHIN.DE с доходностью 6.22%.
EXXU.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -11.19%
- 1 год
- -5.50%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- -5.15%
- 10 лет*
- 3.37%
CHIN.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXXU.DE и CHIN.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | -8.32% | 12.86% | 26.45% | -7.16% |
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 6.22% | 16.60% | 23.10% | -6.61% |
Correlation
The correlation between EXXU.DE and CHIN.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between EXXU.DE and CHIN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXU.DE vs. CHIN.DE — Ранг доходности на риск
EXXU.DE
CHIN.DE
Сравнение EXXU.DE c CHIN.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) и KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXU.DE | CHIN.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.02 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 8.15 | -8.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXU.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 1.57 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.64 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок EXXU.DE и CHIN.DE
Максимальная просадка EXXU.DE за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки CHIN.DE в -22.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXU.DE и CHIN.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXU.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -22.95% | -43.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.30% | -8.84% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.39% | -3.48% | -34.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.60% | -7.69% | -18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 3.29% | +5.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXU.DE и CHIN.DE
iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EXXU.DE) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD (CHIN.DE) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что EXXU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHIN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXU.DE | CHIN.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 6.18% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.69% | 12.00% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 17.09% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.10% | 22.41% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 22.41% | +4.82% |
Сравнение комиссий EXXU.DE и CHIN.DE
EXXU.DE берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии CHIN.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXU.DE и CHIN.DE
Дивидендная доходность EXXU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как CHIN.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHIN.DE KraneShares ICBCCS S&P China 500 Index UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXXU.DE iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) | 4.69% | 4.28% | 1.95% | 2.92% | 2.04% | 0.96% | 1.32% | 1.66% | 2.07% | 2.12% | 4.23% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
EXXU.DE and CHIN.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHIN.DE is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHIN.DE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.61% for EXXU.DE.
EXXU.DE tracks Dow Jones China Offshore 50, while CHIN.DE tracks S&P China 500 Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.61% for EXXU.DE and 0.55% for CHIN.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXXU.DE и CHIN.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор