Сравнение EXXT.DE с SGBX.L
EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) and SGBX.L (WisdomTree Physical Swiss Gold) are both exchange-traded funds - EXXT.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while SGBX.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXXT.DE returned 18.61%/yr vs 19.68%/yr for SGBX.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. EXXT.DE charges 0.31%/yr vs 0.15%/yr for SGBX.L.
Доходность
Сравнение доходности EXXT.DE и SGBX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXXT.DE торгуется в EUR, в то время как SGBX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGBX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXXT.DE показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у SGBX.L с доходностью 4.79%.
EXXT.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 21.13%
SGBX.L
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 30.01%
- 3 года*
- 27.89%
- 5 лет*
- 19.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXXT.DE и SGBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 20.57% | 6.87% | 33.51% | 51.27% | -30.11% | 39.07% | 34.53% | 42.79% | 2.90% | 7.15% |
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 4.80% | 45.54% | 34.32% | 9.51% | 6.42% | 3.06% | 13.48% | 21.96% | 3.06% | -8.78% |
Correlation
The correlation between EXXT.DE and SGBX.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2017 г. | -0.00 |
The correlation between EXXT.DE and SGBX.L shifts across timeframes, from -0.01 (5 years) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXT.DE vs. SGBX.L — Ранг доходности на риск
EXXT.DE
SGBX.L
Сравнение EXXT.DE c SGBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXT.DE | SGBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.25 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.72 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 4.45 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXT.DE | SGBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.29 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.89 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EXXT.DE и SGBX.L
Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что больше максимальной просадки SGBX.L в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и SGBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXT.DE | SGBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.75% | -18.13% | -28.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -17.41% | +7.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -17.41% | -9.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -17.41% | -13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -15.60% | +14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -6.42% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 6.73% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXT.DE и SGBX.L
Текущая волатильность для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) составляет 4.28%, в то время как у WisdomTree Physical Swiss Gold (SGBX.L) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что EXXT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXT.DE | SGBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 5.03% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 20.10% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 23.16% | -7.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 16.34% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 14.96% | +4.74% |
Сравнение комиссий EXXT.DE и SGBX.L
EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии SGBX.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXT.DE и SGBX.L
Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как SGBX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.15% | 0.19% | 0.26% | 0.53% | 0.41% | 0.15% | 0.32% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% |
SGBX.L WisdomTree Physical Swiss Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXXT.DE and SGBX.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGBX.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGBX.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.31% for EXXT.DE.
EXXT.DE is categorized as Nasdaq-100, while SGBX.L is Precious Metals. EXXT.DE tracks Nasdaq 100®, while SGBX.L tracks Gold. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.31% for EXXT.DE and 0.15% for SGBX.L.
Подберите оптимальное распределение для EXXT.DE и SGBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор