PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXXT.DE с MWOW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXXT.DE с MWOW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) and MWOW.DE (Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating) are both exchange-traded funds - EXXT.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while MWOW.DE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, EXXT.DE returned 37.01% vs 22.18% for MWOW.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EXXT.DE charges 0.31%/yr vs 0.19%/yr for MWOW.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXXT.DE и MWOW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXXT.DE показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у MWOW.DE с доходностью 7.34%.

EXXT.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
8.03%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.71%
1 год
37.01%
3 года*
24.48%
5 лет*
18.61%
10 лет*
21.13%

MWOW.DE

1 день
-0.35%
1 месяц
4.91%
С начала года
7.34%
6 месяцев
6.25%
1 год
22.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXXT.DE и MWOW.DE

2026 (YTD)20252024
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		20.57%6.87%11.88%
MWOW.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating		7.34%4.92%13.99%

Correlation

The correlation between EXXT.DE and MWOW.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.95

The correlation between EXXT.DE and MWOW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)

Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с EXXT.DE:
EXXT.DE с CNDX.ASEXXT.DE с SXR8.DEEXXT.DE с EQQQ.LEXXT.DE с SXRV.DEEXXT.DE с IS3R.DEEXXT.DE с QQQEXXT.DE с SPY
Часто сравнивают с MWOW.DE:
MWOW.DE с XNDX.DEMWOW.DE с MWOT.DEMWOW.DE с ANAU.DEMWOW.DE с NQSE.DEMWOW.DE с N1ES.DEMWOW.DE с R1GR.ASMWOW.DE с CSPX.L

Доходность на риск

EXXT.DE vs. MWOW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXXT.DE
Ранг доходности на риск EXXT.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXT.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXT.DE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXT.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXT.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXT.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MWOW.DE
Ранг доходности на риск MWOW.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOW.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOW.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOW.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOW.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOW.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXXT.DE c MWOW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXXT.DEMWOW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.48

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.07

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.26

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

1.56

+2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

4.43

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXXT.DE vs. MWOW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXXT.DE на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа MWOW.DE равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXXT.DE и MWOW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXXT.DEMWOW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.48

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.81

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EXXT.DE и MWOW.DE

Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что больше максимальной просадки MWOW.DE в -27.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и MWOW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXXT.DEMWOW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.75%

-27.10%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-14.64%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-1.48%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.74%

-6.07%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

5.18%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EXXT.DE и MWOW.DE

iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating (MWOW.DE) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что EXXT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXXT.DEMWOW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

3.71%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

10.29%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

15.41%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.90%

20.20%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

20.20%

-0.50%

Сравнение комиссий EXXT.DE и MWOW.DE

EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии MWOW.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXXT.DE и MWOW.DE

Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как MWOW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXXT.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)		0.15%0.19%0.26%0.53%0.41%0.15%0.32%0.40%0.28%1.84%0.84%0.88%
MWOW.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, EXXT.DE and MWOW.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOW.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOW.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.31% for EXXT.DE.

EXXT.DE is categorized as Nasdaq-100, while MWOW.DE is Large Cap Growth Equities. EXXT.DE tracks Nasdaq 100®, while MWOW.DE tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.31% for EXXT.DE and 0.19% for MWOW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXXT.DE и MWOW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор