Сравнение EXXT.DE с IUSQ.DE
EXXT.DE (iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EXXT.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EXXT.DE returned 21.13%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EXXT.DE charges 0.31%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXXT.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXXT.DE показывает доходность 20.57%, что значительно выше, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции EXXT.DE превзошли акции IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 21.13% против 12.38% соответственно.
EXXT.DE
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 8.03%
- С начала года
- 20.57%
- 6 месяцев
- 18.71%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 21.13%
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам EXXT.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 20.57% | 6.87% | 33.51% | 51.27% | -30.11% | 39.07% | 34.53% | 42.79% | 2.90% | 15.46% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between EXXT.DE and IUSQ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | 0.86 |
The correlation between EXXT.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXXT.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
EXXT.DE
IUSQ.DE
Сравнение EXXT.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXXT.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.43 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 4.08 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 16.69 | -5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXXT.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 2.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.88 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.82 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.76 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок EXXT.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка EXXT.DE за все время составила -46.75%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXXT.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXXT.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.75% | -33.60% | -13.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -6.48% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.62% | -21.25% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -21.25% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.39% | -33.60% | +2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.55% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.74% | -4.19% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 1.59% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXXT.DE и IUSQ.DE
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) (EXXT.DE) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что EXXT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXXT.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 3.03% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 8.26% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 11.47% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.90% | 13.94% | +5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 15.02% | +4.68% |
Сравнение комиссий EXXT.DE и IUSQ.DE
EXXT.DE берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXXT.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность EXXT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXXT.DE iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 0.15% | 0.19% | 0.26% | 0.53% | 0.41% | 0.15% | 0.32% | 0.40% | 0.28% | 1.84% | 0.84% | 0.88% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXXT.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.31% for EXXT.DE.
EXXT.DE is categorized as Nasdaq-100, while IUSQ.DE is Global Equities. EXXT.DE tracks Nasdaq 100®, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.31% for EXXT.DE and 0.20% for IUSQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXXT.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор