PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXX6.DE с PR1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXX6.DE с PR1T.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXX6.DE (iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)) and PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both Government Bonds funds - EXX6.DE tracks the eb.rexx Government Germany 10.5+ Index while PR1T.DE tracks the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXX6.DE returned -8.91%/yr vs 3.99%/yr for PR1T.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. EXX6.DE charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXX6.DE и PR1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXX6.DE показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у PR1T.DE с доходностью 4.72%.

EXX6.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-1.99%
6 месяцев
-1.65%
С начала года
-0.79%
1 год
-3.62%
3 года*
-2.88%
5 лет*
-8.91%
10 лет*
-3.59%

PR1T.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.72%
1 год
5.22%
3 года*
3.94%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXX6.DE и PR1T.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EXX6.DE
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)		-0.79%-8.67%-3.08%6.87%-32.78%-4.96%2.16%
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		4.72%-7.38%11.28%1.27%6.78%8.43%-6.80%

Correlation

The correlation between EXX6.DE and PR1T.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2020 г.

-0.06

The correlation between EXX6.DE and PR1T.DE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Часто сравнивают с EXX6.DE:
EXX6.DE с IBCC.DEEXX6.DE с TRD1.DEEXX6.DE с 18M1.DEEXX6.DE с PR1G.DEEXX6.DE с EXHC.DEEXX6.DE с T1EU.DEEXX6.DE с XCS2.DE
Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с VDST.LPR1T.DE с PRAS.DEPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с ^SP500TRPR1T.DE с TRD7.DEPR1T.DE с 36BD.DEPR1T.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

EXX6.DE vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX6.DE
Ранг доходности на риск EXX6.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX6.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX6.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX6.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX6.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX6.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX6.DE c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXX6.DEPR1T.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
0.89

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
1.30

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.55

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

3.69

-4.67

EXX6.DE vs. PR1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX6.DE на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа PR1T.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX6.DE и PR1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXX6.DE и PR1T.DE

Максимальная просадка EXX6.DE за все время составила -44.22%, что больше максимальной просадки PR1T.DE в -11.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX6.DE и PR1T.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXX6.DEPR1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-11.76%

-32.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.83%

-3.39%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-11.71%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.54%

-11.76%

-28.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.16%

-5.39%

-37.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-5.20%

-7.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.43%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX6.DE и PR1T.DE

iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (EXX6.DE) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что EXX6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXX6.DEPR1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

1.16%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.87%

4.24%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.73%

5.98%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

7.44%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

7.24%

+3.92%

Сравнение комиссий EXX6.DE и PR1T.DE

EXX6.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX6.DE и PR1T.DE

Дивидендная доходность EXX6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, тогда как PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX6.DE
iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)		2.32%2.18%1.91%1.96%2.26%1.73%1.79%2.06%1.87%2.61%2.67%2.80%
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXX6.DE and PR1T.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for EXX6.DE.

EXX6.DE tracks eb.rexx Government Germany 10.5+ Index, while PR1T.DE tracks Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.16% for EXX6.DE and 0.05% for PR1T.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXX6.DE и PR1T.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор