PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXX1.DE с SPYZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXX1.DE с SPYZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXX1.DE (iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)) and SPYZ.DE (SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds - EXX1.DE tracks the EURO STOXX® Banks 30-15 while SPYZ.DE tracks the MSCI Europe Financials 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXX1.DE returned 14.90%/yr vs 12.24%/yr for SPYZ.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EXX1.DE charges 0.52%/yr vs 0.18%/yr for SPYZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXX1.DE и SPYZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXX1.DE показывает доходность 5.47%, что значительно выше, чем у SPYZ.DE с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции EXX1.DE превзошли акции SPYZ.DE по среднегодовой доходности: 14.90% против 12.24% соответственно.

EXX1.DE

1 день
0.88%
1 месяц
2.57%
С начала года
5.47%
6 месяцев
12.82%
1 год
39.11%
3 года*
45.42%
5 лет*
28.85%
10 лет*
14.90%

SPYZ.DE

1 день
0.55%
1 месяц
0.34%
С начала года
3.30%
6 месяцев
10.26%
1 год
21.73%
3 года*
28.74%
5 лет*
19.38%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXX1.DE и SPYZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		5.47%90.63%30.20%30.03%0.67%39.66%-23.43%17.97%-31.04%14.78%
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		3.30%48.26%25.23%21.51%-2.51%28.19%-15.32%24.02%-19.59%12.30%

Correlation

The correlation between EXX1.DE and SPYZ.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г.

0.91

The correlation between EXX1.DE and SPYZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)

SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF

Часто сравнивают с EXX1.DE:
EXX1.DE с LYBK.DEEXX1.DE с LHTC.DEEXX1.DE с PR1C.DEEXX1.DE с BNKE.LEXX1.DE с EXV1.DEEXX1.DE с SC0U.DEEXX1.DE с FNDE
Часто сравнивают с SPYZ.DE:
SPYZ.DE с ESIF.DESPYZ.DE с XLFS.LSPYZ.DE с ISP.MISPYZ.DE с GOOGSPYZ.DE с X7PP.LSPYZ.DE с PLTRSPYZ.DE с IAU

Доходность на риск

EXX1.DE vs. SPYZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXX1.DE
Ранг доходности на риск EXX1.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXX1.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXX1.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXX1.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXX1.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXX1.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPYZ.DE
Ранг доходности на риск SPYZ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYZ.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYZ.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXX1.DE c SPYZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) и SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXX1.DESPYZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.26

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
1.83

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

1.82

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

6.13

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXX1.DE vs. SPYZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXX1.DE на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа SPYZ.DE равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXX1.DE и SPYZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXX1.DESPYZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.26

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.02

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.57

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.47

-0.37

Просадки

Сравнение просадок EXX1.DE и SPYZ.DE

Максимальная просадка EXX1.DE за все время составила -84.32%, что больше максимальной просадки SPYZ.DE в -45.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXX1.DE и SPYZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXX1.DESPYZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.32%

-45.16%

-39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.98%

-12.28%

-4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.17%

-16.91%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-23.17%

-11.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.43%

-45.16%

-17.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-2.74%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.66%

-9.57%

-40.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.36%

3.65%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EXX1.DE и SPYZ.DE

iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) (EXX1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF (SPYZ.DE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что EXX1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXX1.DESPYZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.19%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.82%

14.37%

+4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

17.69%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.22%

18.75%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

21.28%

+7.06%

Сравнение комиссий EXX1.DE и SPYZ.DE

EXX1.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SPYZ.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXX1.DE и SPYZ.DE

Дивидендная доходность EXX1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как SPYZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXX1.DE
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)		3.59%3.40%5.16%4.44%7.03%0.75%1.20%4.32%4.44%7.30%3.48%2.67%
SPYZ.DE
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EXX1.DE and SPYZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPYZ.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYZ.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.52% for EXX1.DE.

EXX1.DE tracks EURO STOXX® Banks 30-15, while SPYZ.DE tracks MSCI Europe Financials 20/35 Capped. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.52% for EXX1.DE and 0.18% for SPYZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXX1.DE и SPYZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор