PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXW3.DE с PR1E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EXW3.DE и PR1E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXW3.DE показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у PR1E.DE с доходностью 7.72%.


EXW3.DE

1 день
0.65%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.62%
6 месяцев
13.30%
1 год
20.03%
3 года*
13.15%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.47%

PR1E.DE

1 день
0.46%
1 месяц
0.90%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.13%
1 год
16.32%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.02%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXW3.DE и PR1E.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)
10.62%18.18%7.31%14.20%-1.53%25.70%-6.57%15.21%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
7.72%20.48%8.42%15.89%-9.34%25.39%-3.59%15.15%

Correlation

The correlation between EXW3.DE and PR1E.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.94

The correlation between EXW3.DE and PR1E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

EXW3.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXW3.DE
Ранг доходности на риск EXW3.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW3.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW3.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW3.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW3.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW3.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина

PR1E.DE
Ранг доходности на риск PR1E.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1E.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1E.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1E.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXW3.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EXW3.DEPR1E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.81

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

6.80

+0.59

EXW3.DE vs. PR1E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXW3.DE на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1E.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXW3.DE и PR1E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EXW3.DEPR1E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.32

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.62

-0.43

Просадки

Сравнение просадок EXW3.DE и PR1E.DE

Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и PR1E.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXW3.DEPR1E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-35.98%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.39%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-16.84%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-19.66%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.61%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-4.90%

-12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.51%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EXW3.DE и PR1E.DE

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что EXW3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXW3.DEPR1E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.33%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

10.60%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

12.88%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

14.48%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

16.68%

-1.24%

Сравнение комиссий EXW3.DE и PR1E.DE

EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии PR1E.DE в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXW3.DE и PR1E.DE

Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PR1E.DE в 2.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)
2.12%2.22%2.44%2.10%2.52%2.05%2.16%2.79%2.96%5.17%4.31%3.43%
PR1E.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)
2.38%2.56%2.87%2.91%3.15%2.25%2.17%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, EXW3.DE and PR1E.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1E.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1E.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.

EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while PR1E.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.05% for PR1E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и PR1E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор