Сравнение EXW3.DE с EUNA.DE
EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - EXW3.DE is a Europe Equities fund tracking the STOXX® Europe 50, while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, EXW3.DE returned 11.77%/yr vs -1.29%/yr for EUNA.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. EXW3.DE charges 0.52%/yr vs 0.10%/yr for EUNA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXW3.DE и EUNA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXW3.DE показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.46%.
EXW3.DE
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 13.30%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 9.47%
EUNA.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- -1.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXW3.DE и EUNA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 10.62% | 18.18% | 7.31% | 14.20% | -1.53% | 25.70% | -6.57% | 28.28% | -10.54% | -0.32% |
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | -0.46% | 2.79% | 1.60% | 4.36% | -13.52% | -2.37% | 3.70% | 5.06% | -1.17% | -0.54% |
Correlation
The correlation between EXW3.DE and EUNA.DE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г. | 0.05 |
Over the past year, EXW3.DE and EUNA.DE have become more correlated (0.37) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXW3.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск
EXW3.DE
EUNA.DE
Сравнение EXW3.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXW3.DE | EUNA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.43 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 1.18 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXW3.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.34 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | -0.28 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.05 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок EXW3.DE и EUNA.DE
Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и EUNA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXW3.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.98% | -17.79% | -40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.51% | -2.75% | -6.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | -4.02% | -13.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -17.03% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -8.66% | +7.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.07% | -6.76% | -10.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.99% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXW3.DE и EUNA.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что EXW3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXW3.DE | EUNA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 1.35% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 2.82% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 3.46% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 4.64% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 4.27% | +11.17% |
Сравнение комиссий EXW3.DE и EUNA.DE
EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии EUNA.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXW3.DE и EUNA.DE
Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNA.DE iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXW3.DE iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) | 2.12% | 2.22% | 2.44% | 2.10% | 2.52% | 2.05% | 2.16% | 2.79% | 2.96% | 5.17% | 4.31% | 3.43% |
Часто задаваемые вопросы
EXW3.DE and EUNA.DE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.
EXW3.DE is categorized as Europe Equities, while EUNA.DE is Global Bonds. EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.10% for EUNA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и EUNA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор