PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXW3.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXW3.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EXW3.DE tracks the STOXX® Europe 50 while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXW3.DE returned 9.47%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EXW3.DE charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXW3.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXW3.DE показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции EXW3.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.71% соответственно.

EXW3.DE

1 день
0.65%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.62%
6 месяцев
13.30%
1 год
20.03%
3 года*
13.15%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.47%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXW3.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)		10.62%18.18%7.31%14.20%-1.53%25.70%-6.57%28.28%-10.54%9.15%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between EXW3.DE and CEMS.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.88

The correlation between EXW3.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с EXW3.DE:
EXW3.DE с LYP6.DEEXW3.DE с ED3F.DEEXW3.DE с LGGE.DEEXW3.DE с CEMT.DEEXW3.DE с H4ZA.DEEXW3.DE с ISPA.DEEXW3.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

EXW3.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXW3.DE
Ранг доходности на риск EXW3.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW3.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW3.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW3.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW3.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW3.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXW3.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXW3.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.37

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.26

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.29

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

12.37

-4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXW3.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXW3.DE на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXW3.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXW3.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.37

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.94

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.49

-0.29

Просадки

Сравнение просадок EXW3.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.98%, что больше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXW3.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

-40.20%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-9.99%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

-17.57%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

-19.55%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

-40.20%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.26%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-7.49%

-9.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.66%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EXW3.DE и CEMS.DE

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 4.77% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXW3.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.65%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

11.17%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

13.87%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

15.23%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

17.43%

-1.99%

Сравнение комиссий EXW3.DE и CEMS.DE

EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии CEMS.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXW3.DE и CEMS.DE

Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)		2.12%2.22%2.44%2.10%2.52%2.05%2.16%2.79%2.96%5.17%4.31%3.43%

Часто задаваемые вопросы

EXW3.DE and CEMS.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.

EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор