PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXW3.DE с AW1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EXW3.DE и AW1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXW3.DE показывает доходность 13.53%, что значительно выше, чем у AW1Z.DE с доходностью 9.37%.


EXW3.DE

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
7.74%
С начала года
13.53%
1 год
24.57%
3 года*
14.51%
5 лет*
12.14%
10 лет*
9.73%

AW1Z.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
5.98%
С начала года
9.37%
1 год
14.35%
3 года*
11.80%
5 лет*
7.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXW3.DE и AW1Z.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)
13.53%18.18%7.34%14.18%-1.79%21.30%
AW1Z.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc
9.37%16.28%6.31%17.64%-13.87%18.74%

Correlation

The correlation between EXW3.DE and AW1Z.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.88

The correlation between EXW3.DE and AW1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

EXW3.DE vs. AW1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXW3.DE
Ранг доходности на риск EXW3.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW3.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW3.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW3.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW3.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW3.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

AW1Z.DE
Ранг доходности на риск AW1Z.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1Z.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1Z.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1Z.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1Z.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXW3.DE c AW1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EXW3.DEAW1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

1.33

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

4.77

+4.72

EXW3.DE vs. AW1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXW3.DE на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа AW1Z.DE равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXW3.DE и AW1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXW3.DE и AW1Z.DE

Максимальная просадка EXW3.DE за все время составила -57.13%, что больше максимальной просадки AW1Z.DE в -24.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXW3.DE и AW1Z.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXW3.DEAW1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.13%

-24.70%

-32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

-10.78%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

-15.02%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-24.70%

+7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.16%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-5.06%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.00%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EXW3.DE и AW1Z.DE

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) имеют волатильность 3.68% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXW3.DEAW1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.86%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

12.82%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

15.17%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

16.32%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

16.05%

-0.99%

Сравнение комиссий EXW3.DE и AW1Z.DE

EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии AW1Z.DE в 0.14%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EXW3.DE и AW1Z.DE

Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как AW1Z.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW1Z.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)
2.28%2.22%2.44%2.10%2.52%2.04%2.16%2.79%2.83%5.17%4.31%3.43%

Часто задаваемые вопросы


EXW3.DE and AW1Z.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1Z.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1Z.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.52% for EXW3.DE.

EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while AW1Z.DE tracks MSCI EMU Climate Paris Aligned. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.14% for AW1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и AW1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор