PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AW1Z.DE с CEMT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1Z.DE с CEMT.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AW1Z.DE (UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc) and CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - AW1Z.DE tracks the MSCI EMU Climate Paris Aligned while CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW1Z.DE returned 7.97%/yr vs 6.31%/yr for CEMT.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AW1Z.DE charges 0.14%/yr vs 0.25%/yr for CEMT.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1Z.DE и CEMT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1Z.DE показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у CEMT.DE с доходностью 12.49%.

AW1Z.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
5.98%
С начала года
9.37%
1 год
14.35%
3 года*
11.80%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

CEMT.DE

1 день
0.44%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
12.49%
С начала года
12.49%
1 год
17.25%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1Z.DE и CEMT.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1Z.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc		9.37%16.28%6.31%17.64%-13.87%18.74%
CEMT.DE
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF		12.49%17.46%5.14%14.11%-18.17%14.98%

Correlation

The correlation between AW1Z.DE and CEMT.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.86

Over the past year, the correlation between AW1Z.DE and CEMT.DE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc

iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с AW1Z.DE:
AW1Z.DE с S5SD.DEAW1Z.DE с LCUK.DEAW1Z.DE с 18M2.DEAW1Z.DE с BCFE.DEAW1Z.DE с EUN0.DEAW1Z.DE с AW1C.DEAW1Z.DE с SELD.DE
Часто сравнивают с CEMT.DE:
CEMT.DE с LYY0.DECEMT.DE с IBC0.DECEMT.DE с ENGW.LCEMT.DE с ZPRX.DECEMT.DE с QDVC.DECEMT.DE с EUFM.LCEMT.DE с WTD7.DE

Доходность на риск

AW1Z.DE vs. CEMT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1Z.DE
Ранг доходности на риск AW1Z.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1Z.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1Z.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1Z.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1Z.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CEMT.DE
Ранг доходности на риск CEMT.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMT.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMT.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMT.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMT.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMT.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1Z.DE c CEMT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) и iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AW1Z.DECEMT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.09

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.66

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

1.96

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

7.46

-2.69

AW1Z.DE vs. CEMT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1Z.DE на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMT.DE равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1Z.DE и CEMT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW1Z.DE и CEMT.DE

Максимальная просадка AW1Z.DE за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки CEMT.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1Z.DE и CEMT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1Z.DECEMT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.70%

-37.62%

+12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.75%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-14.36%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-29.23%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.70%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-7.05%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.31%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1Z.DE и CEMT.DE

UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что AW1Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1Z.DECEMT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.52%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

14.90%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

15.76%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

15.98%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

16.26%

-0.21%

Сравнение комиссий AW1Z.DE и CEMT.DE

AW1Z.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии CEMT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1Z.DE и CEMT.DE

Ни AW1Z.DE, ни CEMT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AW1Z.DE and CEMT.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1Z.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1Z.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for CEMT.DE.

AW1Z.DE tracks MSCI EMU Climate Paris Aligned, while CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.14% for AW1Z.DE and 0.25% for CEMT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1Z.DE и CEMT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор