PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AW1Z.DE с S5SD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AW1Z.DE с S5SD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AW1Z.DE (UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both exchange-traded funds - AW1Z.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU Climate Paris Aligned, while S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AW1Z.DE returned 7.97%/yr vs 13.99%/yr for S5SD.DE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AW1Z.DE charges 0.14%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.

Доходность

Сравнение доходности AW1Z.DE и S5SD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AW1Z.DE показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у S5SD.DE с доходностью 11.17%.

AW1Z.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
5.98%
С начала года
9.37%
1 год
14.35%
3 года*
11.80%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

S5SD.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
9.00%
С начала года
11.17%
1 год
23.52%
3 года*
18.26%
5 лет*
13.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AW1Z.DE и S5SD.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AW1Z.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc		9.37%16.28%6.31%17.64%-13.87%18.74%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		11.17%5.36%31.08%24.04%-13.92%34.11%

Correlation

The correlation between AW1Z.DE and S5SD.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г.

0.63

The correlation between AW1Z.DE and S5SD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с AW1Z.DE:
AW1Z.DE с LCUK.DEAW1Z.DE с 18M2.DEAW1Z.DE с BCFE.DEAW1Z.DE с EUN0.DEAW1Z.DE с AW1C.DEAW1Z.DE с CEMT.DEAW1Z.DE с SELD.DE
Часто сравнивают с S5SD.DE:
S5SD.DE с XZSP.DES5SD.DE с ZPA5.DES5SD.DE с XZEW.DES5SD.DE с XZMU.DES5SD.DE с SXR8.DES5SD.DE с VGTS5SD.DE с VOO

Доходность на риск

AW1Z.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AW1Z.DE
Ранг доходности на риск AW1Z.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1Z.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1Z.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1Z.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1Z.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.DE
Ранг доходности на риск S5SD.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AW1Z.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AW1Z.DES5SD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
2.04

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.84

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.38

-2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

12.96

-8.20

AW1Z.DE vs. S5SD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AW1Z.DE на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа S5SD.DE равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AW1Z.DE и S5SD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AW1Z.DE и S5SD.DE

Максимальная просадка AW1Z.DE за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки S5SD.DE в -32.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AW1Z.DE и S5SD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AW1Z.DES5SD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.70%

-32.99%

+8.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-6.94%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.02%

-23.43%

+8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.70%

-23.43%

-1.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.71%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.87%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.81%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AW1Z.DE и S5SD.DE

UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc (AW1Z.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что AW1Z.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AW1Z.DES5SD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

2.71%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

7.84%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.17%

11.66%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

15.29%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

17.44%

-1.39%

Сравнение комиссий AW1Z.DE и S5SD.DE

AW1Z.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AW1Z.DE и S5SD.DE

AW1Z.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AW1Z.DE
UBS ETF (IE) MSCI EMU Climate Paris Aligned UCITS ETF (EUR) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		0.74%0.93%0.89%1.16%1.29%0.89%1.55%0.43%

Часто задаваемые вопросы

AW1Z.DE and S5SD.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.14% for AW1Z.DE.

AW1Z.DE is categorized as Europe Equities, while S5SD.DE is S&P 500. AW1Z.DE tracks MSCI EMU Climate Paris Aligned, while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.14% for AW1Z.DE and 0.12% for S5SD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AW1Z.DE и S5SD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор