PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXW3.DE с 5HEU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXW3.DE с 5HEU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXW3.DE (iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)) and 5HEU.DE (Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)) are both Europe Equities funds - EXW3.DE tracks the STOXX® Europe 50 while 5HEU.DE tracks the Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXW3.DE charges 0.52%/yr vs 0.75%/yr for 5HEU.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXW3.DE и 5HEU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EXW3.DE

1 день
0.65%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.62%
6 месяцев
13.30%
1 год
20.03%
3 года*
13.15%
5 лет*
11.77%
10 лет*
9.47%

5HEU.DE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXW3.DE и 5HEU.DE

2026 (YTD)2025202420232022
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)		10.62%18.18%7.31%14.20%0.33%
5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)		0.00%4.88%-2.91%6.26%-6.49%

Correlation

The correlation between EXW3.DE and 5HEU.DE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.71

Over the past year, the correlation between EXW3.DE and 5HEU.DE has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)

Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с EXW3.DE:
EXW3.DE с LYP6.DEEXW3.DE с ED3F.DEEXW3.DE с LGGE.DEEXW3.DE с CEMT.DEEXW3.DE с H4ZA.DEEXW3.DE с ISPA.DEEXW3.DE с NQSE.DE
Часто сравнивают с 5HEU.DE:
5HEU.DE с XLG5HEU.DE с EUN0.DE5HEU.DE с VLED.DE5HEU.DE с OP2E.DE5HEU.DE с OSX2.DE5HEU.DE с USCP.DE5HEU.DE с ES50.DE

Доходность на риск

EXW3.DE vs. 5HEU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXW3.DE
Ранг доходности на риск EXW3.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXW3.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXW3.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXW3.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXW3.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXW3.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
5HEU.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXW3.DE c 5HEU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) (EXW3.DE) и Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR) (5HEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXW3.DE5HEU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXW3.DE vs. 5HEU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXW3.DE5HEU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

—

—

Просадки

Сравнение просадок EXW3.DE и 5HEU.DE

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXW3.DE5HEU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.98%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.51%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EXW3.DE и 5HEU.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXW3.DE5HEU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.90%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

—

—

Сравнение комиссий EXW3.DE и 5HEU.DE

EXW3.DE берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии 5HEU.DE в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXW3.DE и 5HEU.DE

Дивидендная доходность EXW3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, тогда как 5HEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5HEU.DE
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector UCITS ETF (EUR)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXW3.DE
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE)		2.12%2.22%2.44%2.10%2.52%2.05%2.16%2.79%2.96%5.17%4.31%3.43%

Часто задаваемые вопросы

EXW3.DE and 5HEU.DE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXW3.DE is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXW3.DE is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.75% for 5HEU.DE.

EXW3.DE tracks STOXX® Europe 50, while 5HEU.DE tracks Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Europe Sector. They also come from different issuers: iShares and Natixis. Their fees differ too: 0.52% for EXW3.DE and 0.75% for 5HEU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXW3.DE и 5HEU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор