Сравнение EXV9.DE с IUSQ.DE
EXV9.DE (iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - EXV9.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV9.DE returned 2.26%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV9.DE charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for IUSQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV9.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV9.DE показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции EXV9.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: 2.26% против 12.38% соответственно.
EXV9.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.26%
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам EXV9.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV9.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | -1.78% | 5.96% | 13.80% | 21.47% | -14.82% | 1.81% | -14.24% | 24.03% | -15.88% | 15.07% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between EXV9.DE and IUSQ.DE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г. | 0.59 |
The correlation between EXV9.DE and IUSQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV9.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
EXV9.DE
IUSQ.DE
Сравнение EXV9.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV9.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.43 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 4.08 | -3.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 16.69 | -15.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV9.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.31 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.88 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.82 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.76 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок EXV9.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка EXV9.DE за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV9.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV9.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.31% | -33.60% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -6.48% | -7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -21.25% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.08% | -21.25% | -17.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.24% | -33.60% | -21.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -0.55% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -4.19% | -10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 1.59% | +4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV9.DE и IUSQ.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что EXV9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV9.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 3.03% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 8.26% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 11.47% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 13.94% | +10.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 15.02% | +10.08% |
Сравнение комиссий EXV9.DE и IUSQ.DE
EXV9.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IUSQ.DE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV9.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность EXV9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV9.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | 3.82% | 3.66% | 1.58% | 0.83% | 0.24% | 0.00% | 1.28% | 2.79% | 2.13% | 3.15% | 3.77% | 2.65% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV9.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSQ.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSQ.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXV9.DE.
EXV9.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while IUSQ.DE is Global Equities. EXV9.DE tracks STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI). Their fees differ too: 0.46% for EXV9.DE and 0.20% for IUSQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV9.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор