Сравнение EXV9.DE с ESIS.DE
EXV9.DE (iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)) and ESIS.DE (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Consumer Staples Equities funds from iShares - EXV9.DE tracks the STOXX® Europe 600 Travel & Leisure while ESIS.DE tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXV9.DE returned 1.28%/yr vs 0.75%/yr for ESIS.DE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. EXV9.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for ESIS.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV9.DE и ESIS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV9.DE показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у ESIS.DE с доходностью -1.50%.
EXV9.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 2.26%
ESIS.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- -0.30%
- 5 лет*
- 0.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXV9.DE и ESIS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV9.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | -1.78% | 5.96% | 13.80% | 21.47% | -14.82% | 1.81% | 11.74% |
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -1.50% | 6.81% | -2.47% | 0.99% | -8.57% | 19.70% | 2.50% |
Correlation
The correlation between EXV9.DE and ESIS.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV9.DE vs. ESIS.DE — Ранг доходности на риск
EXV9.DE
ESIS.DE
Сравнение EXV9.DE c ESIS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) и iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV9.DE | ESIS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.96 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.37 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | -0.77 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV9.DE | ESIS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.33 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.22 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EXV9.DE и ESIS.DE
Максимальная просадка EXV9.DE за все время составила -64.31%, что больше максимальной просадки ESIS.DE в -15.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV9.DE и ESIS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV9.DE | ESIS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.31% | -15.05% | -49.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.06% | -12.66% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.90% | -12.66% | -12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.08% | -15.05% | -24.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -11.44% | +8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -6.63% | -8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 6.00% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV9.DE и ESIS.DE
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) (EXV9.DE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.DE) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что EXV9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESIS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV9.DE | ESIS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 4.80% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.97% | 11.24% | +6.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 14.03% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 12.93% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.10% | 12.96% | +12.14% |
Сравнение комиссий EXV9.DE и ESIS.DE
EXV9.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ESIS.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV9.DE и ESIS.DE
Дивидендная доходность EXV9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, тогда как ESIS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.DE iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EXV9.DE iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) | 3.82% | 3.66% | 1.58% | 0.83% | 0.24% | 0.00% | 1.28% | 2.79% | 2.13% | 3.15% | 3.77% | 2.65% |
Часто задаваемые вопросы
EXV9.DE and ESIS.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIS.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIS.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXV9.DE.
EXV9.DE tracks STOXX® Europe 600 Travel & Leisure, while ESIS.DE tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Their fees differ too: 0.46% for EXV9.DE and 0.18% for ESIS.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV9.DE и ESIS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор