Сравнение EXV8.DE с XDWI.DE
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and XDWI.DE (Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C) are both Industrials Equities funds - EXV8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Construction & Materials while XDWI.DE tracks the MSCI World/Materials NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs 12.07%/yr for XDWI.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for XDWI.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и XDWI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у XDWI.DE с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции EXV8.DE уступали акциям XDWI.DE по среднегодовой доходности: 10.37% против 12.07% соответственно.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
XDWI.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и XDWI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
XDWI.DE Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 12.20% | 12.06% | 19.50% | 19.04% | -7.86% | 26.23% | 1.52% | 31.50% | -11.18% | 10.04% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and XDWI.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г. | 0.76 |
The correlation between EXV8.DE and XDWI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. XDWI.DE — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
XDWI.DE
Сравнение EXV8.DE c XDWI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | XDWI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 2.10 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 7.51 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | XDWI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.35 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.71 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и XDWI.DE
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки XDWI.DE в -38.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и XDWI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | XDWI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -38.10% | -27.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -9.28% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -19.09% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -19.09% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -38.10% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -0.98% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -4.30% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.60% | +2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и XDWI.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C (XDWI.DE) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDWI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | XDWI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 3.96% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 11.67% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 14.44% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 15.31% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 16.78% | +3.48% |
Сравнение комиссий EXV8.DE и XDWI.DE
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XDWI.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и XDWI.DE
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как XDWI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
XDWI.DE Xtrackers MSCI World Industrials UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and XDWI.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDWI.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDWI.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while XDWI.DE tracks MSCI World/Materials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.25% for XDWI.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и XDWI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор